PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALTL с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с TDVG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ALTL is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, ALTL returned 3.25%/yr vs 10.32%/yr for TDVG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 9.78%, что значительно ниже, чем у TDVG с доходностью 11.02%.

ALTL

1 день
-2.54%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
6.34%
С начала года
9.78%
1 год
22.08%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

TDVG

1 день
0.58%
1 месяц
1.92%
6 месяцев
8.63%
С начала года
11.02%
1 год
18.43%
3 года*
15.40%
5 лет*
10.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		9.78%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%28.63%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		11.02%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between ALTL and TDVG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.72

The correlation between ALTL and TDVG shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ALTL и TDVG

Секторы
ALTL
TDVG

Технологии

47.2%
26.2%

Недвижимость

14.8%
1.6%

Промышленность

13.2%
13.6%

Финансовые услуги

13.1%
19.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
7.2%

Здравоохранение

5.6%
12.4%

Коммунальные услуги

3.2%
3.8%

Сырьевые материалы

3.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

1.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.9%

Энергетика

0.7%
5.3%

Технологии

ALTL
47.2%
TDVG
26.2%

Недвижимость

ALTL
14.8%
TDVG
1.6%

Промышленность

ALTL
13.2%
TDVG
13.6%

Финансовые услуги

ALTL
13.1%
TDVG
19.3%

Потребительский циклический сектор

ALTL
11.6%
TDVG
7.2%

Здравоохранение

ALTL
5.6%
TDVG
12.4%

Коммунальные услуги

ALTL
3.2%
TDVG
3.8%

Сырьевые материалы

ALTL
3.0%
TDVG
2.8%

Коммуникационные услуги

ALTL
1.5%
TDVG
1.0%

Потребительский защитный сектор

ALTL
0.8%
TDVG
6.9%

Энергетика

ALTL
0.7%
TDVG
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

ALTL vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALTLTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.92

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
2.77

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.56

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

10.54

-3.60

ALTL vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TDVG равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALTL и TDVG

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-19.20%

-12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-7.24%

-2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-14.02%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-19.20%

-12.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

0.00%

-8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-3.69%

-7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

1.75%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и TDVG

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

1.82%

+8.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

7.44%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

9.64%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

13.91%

+5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

13.84%

+6.79%

Сравнение комиссий ALTL и TDVG

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и TDVG

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности TDVG в 0.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.93%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.96%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and TDVG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (9.84%) compared to TDVG (1.82%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, TDVG leads with 10.32% vs 3.25% for ALTL. On fees, TDVG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDVG has performed better with a 10.32% return vs 3.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDVG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

TDVG has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.93% for ALTL.

They also come from different issuers: Pacer and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.50% for TDVG.

TDVG currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор