PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с STLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTL с STLG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG).

ALTL и STLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и STLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTL и STLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		2.74%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%24.64%

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у STLG с доходностью -4.79%.

ALTL

1 день
0.34%
1 месяц
-5.11%
С начала года
2.74%
6 месяцев
3.20%
1 год
27.97%
3 года*
6.37%
5 лет*
3.34%
10 лет*
—

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

iShares Factors US Growth Style ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPYALTL с SPGPALTL с SGOVALTL с OMFLALTL с VOO
Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с GLOFSTLG с VRAISTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT

Сравнение комиссий ALTL и STLG

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии STLG в 0.25%.

ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF

Доходность на риск

ALTL vs. STLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c STLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и iShares Factors US Growth Style ETF (STLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLSTLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.09

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.65

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.00

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.84

7.30

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. STLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа STLG равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и STLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLSTLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.09

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.72

-0.10

Корреляция

Корреляция между ALTL и STLG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и STLG

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности STLG в 0.31%

TTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.07%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%

Просадки

Сравнение просадок ALTL и STLG

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, примерно равная максимальной просадке STLG в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и STLG.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTLSTLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-31.34%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-13.69%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-30.61%

-1.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-9.19%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-7.53%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.76%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и STLG

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) составляет 3.01%, в то время как у iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что ALTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTLSTLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

7.59%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

14.50%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.57%

24.41%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

21.86%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

24.02%

-3.92%