PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ALTL returned 5.04%/yr vs -0.81%/yr for SRVR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и SRVR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-31.90%22.31%1.86%

Correlation

The correlation between ALTL and SRVR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.52

The correlation between ALTL and SRVR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ALTL и SRVR

Секторы
ALTL
SRVR

Коммунальные услуги

26.8%
2.2%

Финансовые услуги

16.6%
0.9%

Недвижимость

14.8%
66.4%

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Промышленность

10.2%
11.7%

Здравоохранение

6.8%

-

Потребительский циклический сектор

5.7%

-

Технологии

4.6%
6.8%

Сырьевые материалы

2.0%
0.8%

Энергетика

0.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

0.8%
7.5%

Коммунальные услуги

ALTL
26.8%
SRVR
2.2%

Финансовые услуги

ALTL
16.6%
SRVR
0.9%

Недвижимость

ALTL
14.8%
SRVR
66.4%

Потребительский защитный сектор

ALTL
10.8%
SRVR

-

Промышленность

ALTL
10.2%
SRVR
11.7%

Здравоохранение

ALTL
6.8%
SRVR

-

Потребительский циклический сектор

ALTL
5.7%
SRVR

-

Технологии

ALTL
4.6%
SRVR
6.8%

Сырьевые материалы

ALTL
2.0%
SRVR
0.8%

Энергетика

ALTL
0.9%
SRVR
3.8%

Коммуникационные услуги

ALTL
0.8%
SRVR
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

ALTL vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
0.67

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
1.05

+2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.13

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

0.76

+3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

1.64

+14.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

0.67

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.04

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.30

+0.43

Просадки

Сравнение просадок ALTL и SRVR

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-40.99%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-14.78%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-18.34%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-40.99%

+9.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-12.28%

+11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-15.27%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

6.83%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и SRVR

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.47%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

13.12%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

16.72%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

19.71%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

21.44%

-1.35%

Сравнение комиссий ALTL и SRVR

И ALTL, и SRVR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и SRVR

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SRVR в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and SRVR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to SRVR (5.47%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs SRVR's -40.99%.

On 5-year performance, ALTL leads with 5.04% vs -0.81% for SRVR. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ALTL has performed better with a 5.04% return vs -0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTL and SRVR have the same expense ratio: 0.60% per year.

SRVR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.94% for ALTL.

ALTL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SRVR is REIT. ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор