PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ALTL returned 5.04%/yr vs 24.29%/yr for SPMO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%23.12%

Correlation

The correlation between ALTL and SPMO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.53

The correlation between ALTL and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTL и SPMO

Секторы
ALTL
SPMO

Коммунальные услуги

26.8%
2.8%

Финансовые услуги

16.6%
5.9%

Недвижимость

14.8%
1.0%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.3%

Промышленность

10.2%
11.3%

Здравоохранение

6.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
1.3%

Технологии

4.6%
52.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Энергетика

0.9%
3.4%

Коммуникационные услуги

0.8%
9.2%

Коммунальные услуги

ALTL
26.8%
SPMO
2.8%

Финансовые услуги

ALTL
16.6%
SPMO
5.9%

Недвижимость

ALTL
14.8%
SPMO
1.0%

Потребительский защитный сектор

ALTL
10.8%
SPMO
4.3%

Промышленность

ALTL
10.2%
SPMO
11.3%

Здравоохранение

ALTL
6.8%
SPMO
6.7%

Потребительский циклический сектор

ALTL
5.7%
SPMO
1.3%

Технологии

ALTL
4.6%
SPMO
52.6%

Сырьевые материалы

ALTL
2.0%
SPMO
1.6%

Энергетика

ALTL
0.9%
SPMO
3.4%

Коммуникационные услуги

ALTL
0.8%
SPMO
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

ALTL vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.62

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.54

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.64

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

14.17

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.62

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.27

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.01

-0.29

Просадки

Сравнение просадок ALTL и SPMO

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-30.95%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-12.70%

+2.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-20.13%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-22.74%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-4.60%

-6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.26%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и SPMO

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.26% и 7.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.35%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

14.39%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

17.64%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

19.30%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

20.31%

-0.22%

Сравнение комиссий ALTL и SPMO

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и SPMO

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and SPMO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to ALTL (7.26%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 24.29% vs 5.04% for ALTL. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 24.29% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

ALTL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.65% for SPMO.

ALTL is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор