PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с RPG

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ALTL returned 5.96%/yr vs 12.84%/yr for RPG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 19.20%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 36.60%.

ALTL

1 день
2.93%
1 месяц
9.30%
С начала года
19.20%
6 месяцев
19.58%
1 год
44.41%
3 года*
12.64%
5 лет*
5.96%
10 лет*
—

RPG

1 день
1.57%
1 месяц
10.57%
С начала года
36.60%
6 месяцев
33.46%
1 год
47.03%
3 года*
29.74%
5 лет*
12.84%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		19.20%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%35.38%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		36.60%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%28.53%

Correlation

The correlation between ALTL and RPG is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.60

The correlation between ALTL and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTL и RPG

Секторы
ALTL
RPG

Технологии

42.5%
46.9%

Финансовые услуги

16.7%
5.3%

Недвижимость

14.8%
1.0%

Потребительский циклический сектор

12.4%
14.7%

Промышленность

9.7%
14.0%

Сырьевые материалы

6.1%
1.2%

Коммунальные услуги

4.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
5.4%

Здравоохранение

1.9%
6.4%

Энергетика

1.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.1%

Технологии

ALTL
42.5%
RPG
46.9%

Финансовые услуги

ALTL
16.7%
RPG
5.3%

Недвижимость

ALTL
14.8%
RPG
1.0%

Потребительский циклический сектор

ALTL
12.4%
RPG
14.7%

Промышленность

ALTL
9.7%
RPG
14.0%

Сырьевые материалы

ALTL
6.1%
RPG
1.2%

Коммунальные услуги

ALTL
4.0%
RPG
2.4%

Коммуникационные услуги

ALTL
3.7%
RPG
5.4%

Здравоохранение

ALTL
1.9%
RPG
6.4%

Энергетика

ALTL
1.8%
RPG
1.6%

Потребительский защитный сектор

ALTL
1.0%
RPG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

ALTL vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALTLRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.19

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.91

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

4.27

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.35

16.15

-0.80

ALTL vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALTL и RPG

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-53.27%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-11.08%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-24.75%

+3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-35.59%

+3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

-8.83%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.92%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и RPG

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.98%

9.89%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

18.39%

-3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

21.61%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.88%

23.77%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

22.88%

-2.47%

Сравнение комиссий ALTL и RPG

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и RPG

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности RPG в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.86%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.19%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and RPG have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (10.98%) compared to RPG (9.89%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs RPG's -53.27%.

On 5-year performance, RPG leads with 12.84% vs 5.96% for ALTL. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RPG has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RPG has performed better with a 12.84% return vs 5.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

ALTL has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.19% for RPG.

ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.35% for RPG.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор