PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с QDPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с QDPL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and QDPL (Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF) are both exchange-traded funds - ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while QDPL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400. Both are passively managed. Over the past 3 years, ALTL returned 12.68%/yr vs 19.16%/yr for QDPL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и QDPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 15.79%, что значительно выше, чем у QDPL с доходностью 7.95%.

ALTL

1 день
-3.95%
1 месяц
6.17%
С начала года
15.79%
6 месяцев
15.53%
1 год
39.21%
3 года*
12.68%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

QDPL

1 день
-0.97%
1 месяц
-1.23%
С начала года
7.95%
6 месяцев
7.14%
1 год
22.55%
3 года*
19.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и QDPL

2026 (YTD)20252024202320222021
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		15.79%16.61%12.30%-15.85%-10.67%9.62%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		7.95%16.52%22.83%23.66%-16.25%7.82%

Correlation

The correlation between ALTL and QDPL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2021 г.

0.68

The correlation between ALTL and QDPL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTL и QDPL

Секторы
ALTL
QDPL

Технологии

42.5%
39.1%

Финансовые услуги

16.7%
11.1%

Недвижимость

14.8%
1.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.9%

Промышленность

9.7%
7.8%

Сырьевые материалы

6.1%
1.7%

Коммунальные услуги

4.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.7%

Здравоохранение

1.9%
8.3%

Энергетика

1.8%
3.1%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.5%

Технологии

ALTL
42.5%
QDPL
39.1%

Финансовые услуги

ALTL
16.7%
QDPL
11.1%

Недвижимость

ALTL
14.8%
QDPL
1.8%

Потребительский циклический сектор

ALTL
12.4%
QDPL
9.9%

Промышленность

ALTL
9.7%
QDPL
7.8%

Сырьевые материалы

ALTL
6.1%
QDPL
1.7%

Коммунальные услуги

ALTL
4.0%
QDPL
2.1%

Коммуникационные услуги

ALTL
3.7%
QDPL
10.7%

Здравоохранение

ALTL
1.9%
QDPL
8.3%

Энергетика

ALTL
1.8%
QDPL
3.1%

Потребительский защитный сектор

ALTL
1.0%
QDPL
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с QDPL:
QDPL с SCHDQDPL с DIVOQDPL с VOOQDPL с JEPIQDPL с BALIQDPL с DGRWQDPL с DGRO

Доходность на риск

ALTL vs. QDPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
QDPL
Ранг доходности на риск QDPL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDPL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDPL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDPL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDPL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDPL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c QDPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALTLQDPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.82

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.52

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

2.62

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

11.85

+1.70

ALTL vs. QDPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDPL равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и QDPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALTL и QDPL

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки QDPL в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и QDPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLQDPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-22.59%

-9.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-8.65%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-17.75%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-2.85%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-5.11%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

1.91%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и QDPL

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF (QDPL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLQDPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

4.91%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

9.73%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

12.46%

+8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

15.07%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

15.07%

+5.40%

Сравнение комиссий ALTL и QDPL

И ALTL, и QDPL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и QDPL

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности QDPL в 5.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.88%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
QDPL
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF		5.16%4.84%5.43%6.30%7.27%2.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and QDPL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (11.62%) compared to QDPL (4.91%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs QDPL's -22.59%.

On 3-year performance, QDPL leads with 19.16% vs 12.68% for ALTL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, QDPL has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QDPL has performed better with a 19.16% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTL and QDPL have the same expense ratio: 0.60% per year.

QDPL has the higher dividend yield at 5.16%, compared with 0.88% for ALTL.

ALTL is categorized as Large Cap Growth Equities, while QDPL is Large Cap Blend Equities. ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while QDPL tracks Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier Index - Series 400.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и QDPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор