PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALTL с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с PBUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ALTL returned 3.16%/yr vs 12.79%/yr for PBUS. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у PBUS с доходностью 13.36%.

ALTL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.43%
6 месяцев
6.13%
С начала года
10.41%
1 год
21.75%
3 года*
9.15%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
Всё время*
13.24%

PBUS

1 день
-0.25%
1 месяц
2.38%
6 месяцев
12.95%
С начала года
13.36%
1 год
23.56%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.79%
10 лет*
—
Всё время*
15.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ALTL

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF
$430.41K$501.47K$360.46K

PBUS

Invesco PureBeta MSCI USA ETF
$8.20M$12.21M$26.24M

Сравнение доходности по годам ALTL и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		10.41%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%35.38%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		13.36%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%27.24%

Correlation

The correlation between ALTL and PBUS is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.69

The correlation between ALTL and PBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTL и PBUS

Секторы
ALTL
PBUS

Технологии

46.6%
37.9%

Промышленность

15.8%
9.0%

Недвижимость

14.8%
1.8%

Финансовые услуги

12.4%
11.4%

Потребительский циклический сектор

12.4%
9.6%

Здравоохранение

5.6%
9.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.2%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.1%
9.8%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.5%

Энергетика

0.7%
3.1%

Технологии

ALTL
46.6%
PBUS
37.9%

Промышленность

ALTL
15.8%
PBUS
9.0%

Недвижимость

ALTL
14.8%
PBUS
1.8%

Финансовые услуги

ALTL
12.4%
PBUS
11.4%

Потребительский циклический сектор

ALTL
12.4%
PBUS
9.6%

Здравоохранение

ALTL
5.6%
PBUS
9.1%

Коммунальные услуги

ALTL
2.3%
PBUS
2.2%

Сырьевые материалы

ALTL
2.1%
PBUS
1.7%

Коммуникационные услуги

ALTL
2.1%
PBUS
9.8%

Потребительский защитный сектор

ALTL
0.8%
PBUS
4.5%

Энергетика

ALTL
0.7%
PBUS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с OMFLALTL с SPYALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с PWVPBUS с XLGPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

ALTL vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ALTL c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALTLPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.81

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.50

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.62

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

11.00

-5.44

ALTL vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа PBUS равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALTL и PBUS

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-33.15%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-9.02%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.08%

-19.07%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-25.40%

-6.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-0.25%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-5.06%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.15%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и PBUS

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

4.14%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

10.45%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

13.06%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.52%

17.19%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.74%

19.26%

+1.48%

Сравнение комиссий ALTL и PBUS

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и PBUS

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности PBUS в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.93%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.99%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and PBUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (8.77%) compared to PBUS (4.14%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.79% vs 3.16% for ALTL. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.79% return vs 3.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

PBUS has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.93% for ALTL.

ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.04% for PBUS.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор