PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с DARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ALTL is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, ALTL returned 44.84% vs 82.62% for DARP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 16.90%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.67%.

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

DARP

1 день
-0.76%
1 месяц
8.18%
С начала года
32.67%
6 месяцев
34.22%
1 год
82.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и DARP

2026 (YTD)202520242023
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-6.62%
DARP
Grizzle Growth ETF		32.67%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between ALTL and DARP is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г.

0.41

Сравнение распределения секторов ALTL и DARP

Секторы
ALTL
DARP

Коммунальные услуги

26.8%
5.4%

Финансовые услуги

16.6%

-

Недвижимость

14.8%

-

Потребительский защитный сектор

10.8%

-

Промышленность

10.2%
12.0%

Здравоохранение

6.8%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.6%

Технологии

4.6%
45.8%

Сырьевые материалы

2.0%
4.7%

Энергетика

0.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

0.8%
19.4%

Коммунальные услуги

ALTL
26.8%
DARP
5.4%

Финансовые услуги

ALTL
16.6%
DARP

-

Недвижимость

ALTL
14.8%
DARP

-

Потребительский защитный сектор

ALTL
10.8%
DARP

-

Промышленность

ALTL
10.2%
DARP
12.0%

Здравоохранение

ALTL
6.8%
DARP
1.4%

Потребительский циклический сектор

ALTL
5.7%
DARP
6.6%

Технологии

ALTL
4.6%
DARP
45.8%

Сырьевые материалы

ALTL
2.0%
DARP
4.7%

Энергетика

ALTL
0.9%
DARP
9.9%

Коммуникационные услуги

ALTL
0.8%
DARP
19.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

ALTL vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
3.59

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
4.03

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.54

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

7.03

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

26.75

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 2.51, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

3.59

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.49

-0.76

Просадки

Сравнение просадок ALTL и DARP

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-30.27%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-11.82%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.76%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-4.64%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.10%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и DARP

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Grizzle Growth ETF (DARP) имеют волатильность 7.26% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

7.07%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

17.49%

-6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

23.16%

-5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

26.11%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

26.11%

-6.02%

Сравнение комиссий ALTL и DARP

ALTL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и DARP

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности DARP в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.33%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and DARP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to DARP (7.07%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 82.62% vs 44.84% for ALTL. On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 7.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 82.62% return vs 44.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

ALTL has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.33% for DARP.

They also come from different issuers: Pacer and Grizzle. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор