PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTL с DARP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Grizzle Growth ETF (DARP).

ALTL и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ALTL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index. Фонд был запущен 24 июн. 2020 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTL и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTL и DARP

2026 (YTD)202520242023
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		2.39%16.61%12.30%-6.62%
DARP
Grizzle Growth ETF		4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.

ALTL

1 день
0.37%
1 месяц
-5.36%
С начала года
2.39%
6 месяцев
4.18%
1 год
27.47%
3 года*
6.25%
5 лет*
3.27%
10 лет*
—

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPYALTL с SPGPALTL с SGOVALTL с OMFLALTL с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с FSPSXDARP с SMHDARP с FNGUDARP с VONGDARP с BTCIDARP с FMAGDARP с VOO

Сравнение комиссий ALTL и DARP

ALTL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

DARP
Grizzle Growth ETF
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Доходность на риск

ALTL vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

2.19

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.73

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.97

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.34

16.42

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.19

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.11

-0.49

Корреляция

Корреляция между ALTL и DARP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и DARP

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности DARP в 0.42%

TTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		1.07%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALTL и DARP

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и DARP.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTLDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-30.27%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-15.92%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-9.09%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-4.84%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.85%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и DARP

Текущая волатильность для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) составляет 2.97%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что ALTL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTLDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

9.51%

-6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

19.28%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

29.51%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.23%

26.42%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

26.42%

-6.31%