PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с DARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с DARP

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ALTL is passively managed, while DARP is actively managed. Over the past year, ALTL returned 39.21% vs 68.50% for DARP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for DARP.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 15.79%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 26.21%.

ALTL

1 день
-3.95%
1 месяц
6.17%
С начала года
15.79%
6 месяцев
15.53%
1 год
39.21%
3 года*
12.68%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

DARP

1 день
-4.47%
1 месяц
-1.76%
С начала года
26.21%
6 месяцев
25.50%
1 год
68.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и DARP

2026 (YTD)202520242023
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		15.79%16.61%12.30%-5.60%
DARP
Grizzle Growth ETF		26.21%40.19%24.63%6.25%

Correlation

The correlation between ALTL and DARP is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г.

0.43

The correlation between ALTL and DARP shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ALTL и DARP

Секторы
ALTL
DARP

Технологии

42.5%
49.5%

Финансовые услуги

16.7%

-

Недвижимость

14.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%
5.6%

Промышленность

9.7%
7.7%

Сырьевые материалы

6.1%
3.2%

Коммунальные услуги

4.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
17.2%

Здравоохранение

1.9%
1.4%

Энергетика

1.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Технологии

ALTL
42.5%
DARP
49.5%

Финансовые услуги

ALTL
16.7%
DARP

-

Недвижимость

ALTL
14.8%
DARP

-

Потребительский циклический сектор

ALTL
12.4%
DARP
5.6%

Промышленность

ALTL
9.7%
DARP
7.7%

Сырьевые материалы

ALTL
6.1%
DARP
3.2%

Коммунальные услуги

ALTL
4.0%
DARP
4.6%

Коммуникационные услуги

ALTL
3.7%
DARP
17.2%

Здравоохранение

ALTL
1.9%
DARP
1.4%

Энергетика

ALTL
1.8%
DARP
8.2%

Потребительский защитный сектор

ALTL
1.0%
DARP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Grizzle Growth ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с DARP:
DARP с SMHDARP с FSPSXDARP с VONGDARP с FMAGDARP с FNGUDARP с BTCIDARP с SPIT

Доходность на риск

ALTL vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DARP
Ранг доходности на риск DARP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALTLDARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.77

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.19

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

5.83

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

20.69

-7.14

ALTL vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALTL и DARP

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и DARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-30.27%

-1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-11.82%

+2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-5.59%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-4.64%

-6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.32%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и DARP

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

10.71%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

19.20%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

24.83%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

26.48%

-7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

26.48%

-6.01%

Сравнение комиссий ALTL и DARP

ALTL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и DARP

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности DARP в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.88%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%
DARP
Grizzle Growth ETF		0.34%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and DARP have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (11.62%) compared to DARP (10.71%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs DARP's -30.27%.

On 1-year performance, DARP leads with 68.50% vs 39.21% for ALTL. On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DARP has been the lower-risk option at 10.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DARP has performed better with a 68.50% return vs 39.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.

ALTL has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.34% for DARP.

They also come from different issuers: Pacer and Grizzle. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.75% for DARP.

DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и DARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор