PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALTL с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с CCOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ALTL is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, ALTL returned 3.25%/yr vs -1.53%/yr for CCOR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. ALTL charges 0.60%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью 0.41%.

ALTL

1 день
-2.54%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
6.34%
С начала года
9.78%
1 год
22.08%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

CCOR

1 день
0.77%
1 месяц
1.68%
6 месяцев
-1.80%
С начала года
0.41%
1 год
-1.38%
3 года*
-0.55%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		9.78%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%35.38%
CCOR
Core Alternative ETF		0.41%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.10%

Correlation

The correlation between ALTL and CCOR is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.27

The correlation between ALTL and CCOR shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ALTL и CCOR

Секторы
ALTL
CCOR

Технологии

47.2%
16.9%

Недвижимость

14.8%
2.8%

Промышленность

13.2%
9.3%

Финансовые услуги

13.1%
17.6%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.2%

Здравоохранение

5.6%
11.6%

Коммунальные услуги

3.2%
6.1%

Сырьевые материалы

3.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

1.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
6.6%

Энергетика

0.7%
6.6%

Технологии

ALTL
47.2%
CCOR
16.9%

Недвижимость

ALTL
14.8%
CCOR
2.8%

Промышленность

ALTL
13.2%
CCOR
9.3%

Финансовые услуги

ALTL
13.1%
CCOR
17.6%

Потребительский циклический сектор

ALTL
11.6%
CCOR
9.2%

Здравоохранение

ALTL
5.6%
CCOR
11.6%

Коммунальные услуги

ALTL
3.2%
CCOR
6.1%

Сырьевые материалы

ALTL
3.0%
CCOR
4.9%

Коммуникационные услуги

ALTL
1.5%
CCOR
8.4%

Потребительский защитный сектор

ALTL
0.8%
CCOR
6.6%

Энергетика

ALTL
0.7%
CCOR
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с QMNNXCCOR с BIMBXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с DIVO

Доходность на риск

ALTL vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALTLCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.17

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
-0.19

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.98

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

-0.16

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.95

-0.33

+7.28

ALTL vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALTL и CCOR

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-22.99%

-8.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-8.79%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-12.31%

-8.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-22.99%

-8.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-16.61%

+7.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-7.42%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

4.18%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и CCOR

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 9.84% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

3.99%

+5.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

6.22%

+10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.73%

8.02%

+13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

11.19%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.63%

10.78%

+9.85%

Сравнение комиссий ALTL и CCOR

ALTL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и CCOR

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности CCOR в 0.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.93%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%
CCOR
Core Alternative ETF		0.99%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and CCOR have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (9.84%) compared to CCOR (3.99%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, ALTL leads with 3.25% vs -1.53% for CCOR. On fees, ALTL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ALTL has performed better with a 3.25% return vs -1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ALTL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

CCOR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.93% for ALTL.

They also come from different issuers: Pacer and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 1.09% for CCOR.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор