PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - ALTL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while CALF is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ALTL returned 5.04%/yr vs 4.12%/yr for CALF. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 16.90%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

ALTL

1 день
-0.66%
1 месяц
12.43%
С начала года
16.90%
6 месяцев
16.56%
1 год
44.84%
3 года*
13.86%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		16.90%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%33.74%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%38.29%

Correlation

The correlation between ALTL and CALF is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2020 г.

0.62

The correlation between ALTL and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTL и CALF

Секторы
ALTL
CALF

Коммунальные услуги

26.8%

-

Финансовые услуги

16.6%
0.2%

Недвижимость

14.8%
1.6%

Потребительский защитный сектор

10.8%
4.3%

Промышленность

10.2%
5.9%

Здравоохранение

6.8%
9.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
28.3%

Технологии

4.6%
29.7%

Сырьевые материалы

2.0%
1.6%

Энергетика

0.9%
10.3%

Коммуникационные услуги

0.8%
8.8%

Коммунальные услуги

ALTL
26.8%
CALF

-

Финансовые услуги

ALTL
16.6%
CALF
0.2%

Недвижимость

ALTL
14.8%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

ALTL
10.8%
CALF
4.3%

Промышленность

ALTL
10.2%
CALF
5.9%

Здравоохранение

ALTL
6.8%
CALF
9.4%

Потребительский циклический сектор

ALTL
5.7%
CALF
28.3%

Технологии

ALTL
4.6%
CALF
29.7%

Сырьевые материалы

ALTL
2.0%
CALF
1.6%

Энергетика

ALTL
0.9%
CALF
10.3%

Коммуникационные услуги

ALTL
0.8%
CALF
8.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

ALTL vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLCALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
1.93

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.82

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.34

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

4.94

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.35

14.08

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTL vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 2.51, что выше коэффициента Шарпа CALF равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLCALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

1.93

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.18

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.37

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ALTL и CALF

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLCALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-47.58%

+15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-6.15%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-34.22%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-34.22%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.95%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.58%

-10.74%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.15%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и CALF

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLCALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.92%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.97%

10.47%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

15.84%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

23.44%

-5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

26.02%

-5.93%

Сравнение комиссий ALTL и CALF

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и CALF

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.94%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and CALF have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (7.26%) compared to CALF (4.92%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, ALTL leads with 5.04% vs 4.12% for CALF. On fees, CALF is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CALF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ALTL has performed better with a 5.04% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CALF is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.94% for ALTL.

ALTL is categorized as Large Cap Growth Equities, while CALF is Small Cap Blend Equities. ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.59% for CALF.

ALTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор