PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTL с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTL с BIBL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ALTL (Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ALTL tracks the Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ALTL returned 5.11%/yr vs 10.30%/yr for BIBL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALTL charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности ALTL и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTL показывает доходность 15.79%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 24.57%.

ALTL

1 день
-3.95%
1 месяц
6.17%
С начала года
15.79%
6 месяцев
15.53%
1 год
39.21%
3 года*
12.68%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

BIBL

1 день
-2.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
24.57%
6 месяцев
23.10%
1 год
40.13%
3 года*
22.41%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTL и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		15.79%16.61%12.30%-15.85%-10.67%45.30%35.38%
BIBL
Inspire 100 ETF		24.57%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%24.83%

Correlation

The correlation between ALTL and BIBL is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2020 г.

0.72

The correlation between ALTL and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALTL и BIBL

Секторы
ALTL
BIBL

Технологии

42.5%
31.9%

Финансовые услуги

16.7%
8.5%

Недвижимость

14.8%
13.7%

Потребительский циклический сектор

12.4%
0.3%

Промышленность

9.7%
27.2%

Сырьевые материалы

6.1%
4.3%

Коммунальные услуги

4.0%
3.3%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Здравоохранение

1.9%
4.1%

Энергетика

1.8%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.4%

Технологии

ALTL
42.5%
BIBL
31.9%

Финансовые услуги

ALTL
16.7%
BIBL
8.5%

Недвижимость

ALTL
14.8%
BIBL
13.7%

Потребительский циклический сектор

ALTL
12.4%
BIBL
0.3%

Промышленность

ALTL
9.7%
BIBL
27.2%

Сырьевые материалы

ALTL
6.1%
BIBL
4.3%

Коммунальные услуги

ALTL
4.0%
BIBL
3.3%

Коммуникационные услуги

ALTL
3.7%
BIBL

-

Здравоохранение

ALTL
1.9%
BIBL
4.1%

Энергетика

ALTL
1.8%
BIBL
6.0%

Потребительский защитный сектор

ALTL
1.0%
BIBL
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с ALTL:
ALTL с QTJLALTL с MSFTALTL с SPGPALTL с SPYALTL с OMFLALTL с SGOVALTL с VOO
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с BLESBIBL с GLRYBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с FPHAX

Доходность на риск

ALTL vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTL
Ранг доходности на риск ALTL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTL: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTL c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALTLBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.45

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.25

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

4.51

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

19.18

-5.63

ALTL vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTL и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALTL и BIBL

Максимальная просадка ALTL за все время составила -31.91%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTL и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTLBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.91%

-36.12%

+4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-8.94%

-0.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.21%

-20.60%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-30.85%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.95%

-2.18%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-7.00%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.10%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTL и BIBL

Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Inspire 100 ETF (BIBL) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что ALTL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTLBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

6.91%

+4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.20%

13.67%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.53%

16.47%

+4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.97%

19.76%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

21.11%

-0.64%

Сравнение комиссий ALTL и BIBL

ALTL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTL и BIBL

Дивидендная доходность ALTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BIBL в 0.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALTL
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF		0.88%0.95%1.56%1.28%1.23%1.06%0.75%0.00%0.00%0.00%
BIBL
Inspire 100 ETF		0.95%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%

Часто задаваемые вопросы

ALTL and BIBL have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTL has higher volatility (11.62%) compared to BIBL (6.91%). In terms of maximum drawdown, ALTL dropped -31.91% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, BIBL leads with 10.30% vs 5.11% for ALTL. On fees, BIBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BIBL has been the lower-risk option at 6.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BIBL has performed better with a 10.30% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BIBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for ALTL.

BIBL has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.88% for ALTL.

ALTL tracks Lunt Capital US Large Cap Equity Rotation Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: Pacer and Inspire. Their fees differ too: 0.60% for ALTL and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTL и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор