PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTEX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTEX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTEX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTEX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		9.56%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 8.92% против 31.42% соответственно.

ALTEX

1 день
-4.06%
1 месяц
-10.18%
С начала года
9.56%
6 месяцев
-9.08%
1 год
41.48%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-4.12%
10 лет*
8.92%

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Alternative Energy Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FATIXALTEX с FSPTXALTEX с FDCPXALTEX с PRSCXALTEX с STK
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий ALTEX и FSELX

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

ALTEX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTEX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTEXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.07

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.72

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

4.58

-3.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

18.71

-15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTEX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTEXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.07

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.80

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.91

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.49

-0.46

Корреляция

Корреляция между ALTEX и FSELX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTEX и FSELX

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок ALTEX и FSELX

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTEXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-82.54%

+7.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-17.23%

-11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.48%

-46.37%

-29.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.48%

-46.37%

-29.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.66%

-14.38%

-13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.55%

-28.82%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.86%

4.21%

+6.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTEX и FSELX

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 10.47%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTEXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

10.47%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.97%

24.91%

+8.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.72%

40.89%

-2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.75%

38.58%

+29.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.07%

34.71%

+16.36%