PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTEX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALTEX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

ALTEX управляется Firsthand Funds. Фонд был запущен 28 окт. 2007 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ALTEX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTEX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		15.57%6.62%-6.79%-2.31%-18.26%-5.09%83.88%55.04%-18.56%27.35%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%43.38%

Доходность по периодам

С начала года, ALTEX показывает доходность 15.57%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%. За последние 10 лет акции ALTEX уступали акциям CMTFX по среднегодовой доходности: 9.51% против 21.08% соответственно.

ALTEX

1 день
5.49%
1 месяц
-7.35%
С начала года
15.57%
6 месяцев
-5.93%
1 год
47.55%
3 года*
0.38%
5 лет*
-3.27%
10 лет*
9.51%

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Firsthand Alternative Energy Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с ALTEX:
ALTEX с WIREXALTEX с CCOYXALTEX с FSPTXALTEX с STKALTEX с FATIXALTEX с FDCPXALTEX с FELIX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий ALTEX и CMTFX

ALTEX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.

ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund

Доходность на риск

ALTEX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTEX
Ранг доходности на риск ALTEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTEX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTEX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTEX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTEX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTEX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTEXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.25

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.86

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.30

2.34

+4.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.36

8.20

+11.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTEX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTEX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMTFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTEX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTEXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.25

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.51

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.44

-0.40

Корреляция

Корреляция между ALTEX и CMTFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTEX и CMTFX

ALTEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTEX
Firsthand Alternative Energy Fund		0.00%0.00%1.50%3.43%0.00%0.00%0.00%9.12%0.05%0.25%0.00%0.00%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок ALTEX и CMTFX

Максимальная просадка ALTEX за все время составила -75.48%, что больше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTEX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTEXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.48%

-68.28%

-7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-14.35%

-14.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.48%

-39.42%

-36.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.48%

-39.42%

-36.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.70%

-10.42%

-13.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.54%

-16.39%

-21.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.91%

4.09%

+6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTEX и CMTFX

Firsthand Alternative Energy Fund (ALTEX) имеет более высокую волатильность в 12.87% по сравнению с Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что ALTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTEXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.87%

8.94%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.37%

16.85%

+16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.02%

27.32%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.79%

25.88%

+41.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

24.70%

+26.40%