PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSRX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSRX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSRX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSRX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund		-9.98%4.83%8.76%14.83%-38.17%-4.44%64.90%29.87%-4.03%24.83%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.79%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у VRTGX с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции ALSRX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: 7.67% против 9.83% соответственно.

ALSRX

1 день
5.62%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-9.98%
6 месяцев
-6.55%
1 год
16.11%
3 года*
3.60%
5 лет*
-7.60%
10 лет*
7.67%

VRTGX

1 день
4.27%
1 месяц
-7.24%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
-1.59%
1 год
23.68%
3 года*
12.32%
5 лет*
1.34%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ALSRX:
ALSRX с RDTEALSRX с ACAAXALSRX с ALVOXALSRX с SPECXALSRX с SSCPXALSRX с ACAZXALSRX с ALBAX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VIOOVRTGX с VTI

Сравнение комиссий ALSRX и VRTGX

ALSRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ALSRX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSRX
Ранг доходности на риск ALSRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSRX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSRX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSRX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSRX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSRXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

0.94

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.46

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.54

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

5.21

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSRX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSRX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа VRTGX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSRX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSRXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

0.94

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.05

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между ALSRX и VRTGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSRX и VRTGX

Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSRX
Alger SmallCap Growth Institutional Fund		3.11%2.80%1.99%0.00%0.00%23.64%5.23%20.07%11.31%0.00%0.00%0.00%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок ALSRX и VRTGX

Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSRXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.40%

-41.97%

-31.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.23%

-14.80%

-6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.46%

-40.48%

-12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.04%

-41.97%

-13.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.86%

-11.16%

-29.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.66%

-10.53%

-18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.85%

4.36%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSRX и VRTGX

Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSRXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

8.82%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

16.59%

+2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.59%

25.39%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.56%

24.53%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.66%

24.45%

+2.21%