Сравнение ALSRX с CTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX).

ALSRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. CTSIX управляется Calamos. Фонд был запущен 23 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSRX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSRX и CTSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund	-9.98%	4.83%	8.76%	14.83%	-38.17%	-4.44%	64.90%	3.12%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	0.55%	25.90%	44.34%	7.57%	-37.30%	9.12%	63.38%	1.20%

Доходность по периодам

С начала года, ALSRX показывает доходность -9.98%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 0.55%.

ALSRX

1 день: 5.62%

1 месяц: -8.41%

С начала года: -9.98%

6 месяцев: -6.55%

1 год: 16.11%

3 года*: 3.60%

5 лет*: -7.60%

10 лет*: 7.67%

CTSIX

1 день: 5.59%

1 месяц: -7.48%

С начала года: 0.55%

6 месяцев: 3.66%

1 год: 43.97%

3 года*: 23.09%

5 лет*: 3.66%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger SmallCap Growth Institutional Fund

Название символа

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ALSRX:

ALSRX с RDTE ALSRX с ACAAX ALSRX с ALVOX ALSRX с SSCPX ALSRX с ALBAX ALSRX с SPECX ALSRX с ACAZX

Часто сравнивают с CTSIX:

CTSIX с DEVLX CTSIX с AVUV CTSIX с SPY CTSIX с FTHNX CTSIX с PRNHX CTSIX с FGROX CTSIX с PNSAX

Сравнение комиссий ALSRX и CTSIX

ALSRX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

ALSRX

Alger SmallCap Growth Institutional Fund

CTSIX

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

ALSRX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALSRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CTSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSRX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALSRX	CTSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.59	1.48	-0.88
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.03	2.07	-1.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	1.27	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.68	3.65	-2.97
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.47	13.94	-11.47
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSRX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSRX на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа CTSIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSRX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALSRX	CTSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.59	1.48	-0.88
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.26	0.13	-0.39
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.23	0.42	-0.19

Корреляция

Корреляция между ALSRX и CTSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSRX и CTSIX

Дивидендная доходность ALSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ALSRX Alger SmallCap Growth Institutional Fund	3.11%	2.80%	1.99%	0.00%	0.00%	23.64%	5.23%	20.07%	11.31%
CTSIX Calamos Timpani Small Cap Growth Fund	0.00%	0.00%	2.58%	0.00%	0.00%	0.00%	3.77%	4.95%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALSRX и CTSIX

Максимальная просадка ALSRX за все время составила -73.40%, что больше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSRX и CTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALSRX	CTSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.40%	-50.83%	-22.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-21.23%	-12.38%	-8.85%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-53.46%	-50.60%	-2.86%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-55.04%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-40.86%	-7.48%	-33.38%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.66%	-21.12%	-7.54%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.85%	3.24%	+2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSRX и CTSIX

Текущая волатильность для Alger SmallCap Growth Institutional Fund (ALSRX) составляет 10.20%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что ALSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALSRX	CTSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	10.20%	13.35%	-3.15%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	18.65%	21.82%	-3.17%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	27.59%	29.67%	-2.08%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	29.56%	27.87%	+1.69%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	26.66%	29.76%	-3.10%

Сравнение ALSRX с CTSIX

Доходность

Сравнение доходности ALSRX и CTSIX

Сравнение доходности по годам ALSRX и CTSIX

Доходность по периодам

ALSRX

CTSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALSRX и CTSIX

Доходность на риск

ALSRX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

ALSRX

CTSIX

Сравнение ALSRX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALSRX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSRX и CTSIX

Просадки

Сравнение просадок ALSRX и CTSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALSRX и CTSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)