PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSMX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности ALSMX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSMX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%

Доходность по периодам

С начала года, ALSMX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у SGOIX с доходностью 3.80%.

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Multi Cap Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с AFNIXALSMX с ARDGXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с ARINXALSMX с WFIVXALSMX с PAGDX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий ALSMX и SGOIX

ALSMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

ALSMX
Archer Multi Cap Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

ALSMX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.21

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

2.80

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.59

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

10.79

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.21

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.86

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.88

-0.87

Корреляция

Корреляция между ALSMX и SGOIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMX и SGOIX

Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок ALSMX и SGOIX

Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSMXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-35.54%

-62.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-11.35%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.87%

-21.39%

-76.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.99%

-8.91%

-88.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-4.57%

-21.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.72%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMX и SGOIX

Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSMXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

6.40%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

9.85%

+2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

13.64%

+6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,942.09%

11.77%

+1,930.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,738.48%

11.37%

+1,727.11%