PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMX с SAOPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALSMX с SAOPX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ALSMX (Archer Multi Cap Fund) and SAOPX (Barrett Opportunity Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ALSMX returned 13.04%/yr vs 12.82%/yr for SAOPX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ALSMX charges 0.96%/yr vs 1.18%/yr for SAOPX.

Доходность

Сравнение доходности ALSMX и SAOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Barrett Opportunity Fund (SAOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALSMX показывает доходность 26.78%, что значительно выше, чем у SAOPX с доходностью 5.47%.

ALSMX

1 день
1.11%
1 месяц
2.14%
С начала года
26.78%
6 месяцев
24.82%
1 год
42.31%
3 года*
25.23%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

SAOPX

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.90%
С начала года
5.47%
6 месяцев
4.45%
1 год
25.01%
3 года*
17.63%
5 лет*
12.82%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALSMX и SAOPX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		26.78%11.47%21.78%25.14%-20.12%16.58%16.01%0.00%
SAOPX
Barrett Opportunity Fund		5.47%12.76%20.81%17.85%-6.39%31.64%1.23%0.27%

Correlation

The correlation between ALSMX and SAOPX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between ALSMX and SAOPX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Multi Cap Fund

Barrett Opportunity Fund

Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с ARDGXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с AFOCXALSMX с AFNIXALSMX с WFIVXALSMX с PRBLX
Часто сравнивают с SAOPX:
SAOPX с BGRWXSAOPX с FTZIXSAOPX с FTRIXSAOPX с TANDXSAOPX с AUEIXSAOPX с POGSXSAOPX с FGJEX

Доходность на риск

ALSMX vs. SAOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SAOPX
Ранг доходности на риск SAOPX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAOPX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAOPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAOPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAOPX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAOPX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMX c SAOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Barrett Opportunity Fund (SAOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALSMXSAOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.11

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
2.94

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

3.33

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.79

9.29

+10.49

ALSMX vs. SAOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAOPX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMX и SAOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALSMX и SAOPX

Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки SAOPX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и SAOPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALSMXSAOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-65.75%

-32.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.64%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.87%

-52.45%

-45.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.87%

-52.45%

-45.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.39%

-30.50%

-65.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.53%

-12.45%

-16.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.73%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMX и SAOPX

Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Barrett Opportunity Fund (SAOPX) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALSMXSAOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

3.25%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

8.85%

+5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

12.08%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,292.58%

37.71%

+1,254.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,136.02%

29.86%

+1,106.16%

Сравнение комиссий ALSMX и SAOPX

ALSMX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии SAOPX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMX и SAOPX

Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности SAOPX в 41.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SAOPX
Barrett Opportunity Fund		41.49%43.76%68.76%28.25%13.34%12.53%6.24%10.08%15.51%6.06%26.77%11.55%

Часто задаваемые вопросы

ALSMX and SAOPX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALSMX has higher volatility (6.33%) compared to SAOPX (3.25%). In terms of maximum drawdown, ALSMX dropped -97.87% vs SAOPX's -65.75%.

ALSMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALSMX и SAOPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор