PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSMX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSMX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

ALSMX управляется Archer. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSMX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSMX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		5.65%11.47%21.78%25.14%-4.13%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, ALSMX показывает доходность 5.65%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

ALSMX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.81%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
26.53%
3 года*
19.91%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Archer Multi Cap Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с ALSMX:
ALSMX с ARDGXALSMX с AFNIXALSMX с ARCHXALSMX с ARSKXALSMX с ARINXALSMX с WFIVXALSMX с AFOCX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий ALSMX и FEQHX

ALSMX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

ALSMX
Archer Multi Cap Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

ALSMX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSMX
Ранг доходности на риск ALSMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSMX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSMX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSMX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Archer Multi Cap Fund (ALSMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSMXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.21

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.82

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.84

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.33

7.27

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSMX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSMX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSMX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSMXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.21

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

1.00

-0.99

Корреляция

Корреляция между ALSMX и FEQHX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSMX и FEQHX

Дивидендная доходность ALSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.78%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM202520242023202220212020
ALSMX
Archer Multi Cap Fund		6.78%7.16%3.62%0.46%7.12%1.62%0.43%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALSMX и FEQHX

Максимальная просадка ALSMX за все время составила -97.87%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSMX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSMXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.87%

-10.42%

-87.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.65%

-7.40%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.99%

-5.82%

-91.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.29%

-2.28%

-24.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.87%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSMX и FEQHX

Archer Multi Cap Fund (ALSMX) имеет более высокую волатильность в 8.52% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ALSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSMXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

3.11%

+5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

6.85%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.67%

11.04%

+8.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1,942.09%

11.29%

+1,930.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1,738.48%

11.29%

+1,727.19%