PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSCX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSCX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

ALSCX управляется Alger. Фонд был запущен 11 нояб. 1986 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSCX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSCX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		-7.24%7.80%9.47%16.25%-37.61%-3.35%63.82%28.12%1.20%25.24%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, ALSCX показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции ALSCX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 8.89% против 14.90% соответственно.

ALSCX

1 день
5.54%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-4.86%
1 год
22.40%
3 года*
6.24%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
8.89%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ALSCX:
ALSCX с SPYALSCX с ACAZXALSCX с ALBAXALSCX с ALVOXALSCX с CMCIXALSCX с ACAAXALSCX с CTSIX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий ALSCX и NESGX

ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии NESGX в 1.85%.

ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

ALSCX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSCX
Ранг доходности на риск ALSCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSCX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSCXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.58

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.17

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.11

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

10.44

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSCX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSCX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSCX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSCXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.58

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.04

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.58

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.52

-0.42

Корреляция

Корреляция между ALSCX и NESGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSCX и NESGX

Ни ALSCX, ни NESGX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.11%0.67%8.26%17.08%0.00%0.00%0.00%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ALSCX и NESGX

Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSCXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-50.29%

-26.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-17.27%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.13%

-50.05%

-0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.16%

-50.29%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.74%

-4.31%

-30.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.33%

-11.74%

-23.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

5.14%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSCX и NESGX

Текущая волатильность для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) составляет 10.28%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что ALSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSCXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

12.14%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

23.43%

-5.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

35.37%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

29.13%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

25.56%

+0.01%