Сравнение ALSCX с CMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).
ALSCX управляется Alger. Фонд был запущен 11 нояб. 1986 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSCX и CMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSCX и CMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | -12.11% | 7.80% | 9.47% | 9.90% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | -4.71% | -5.28% | 10.46% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSCX показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.
ALSCX
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- -6.52%
- 10 лет*
- 8.31%
CMCIX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.88%
- С начала года
- -4.71%
- 6 месяцев
- -7.29%
- 1 год
- -5.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSCX и CMCIX
ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии CMCIX в 1.26%.
Доходность на риск
ALSCX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск
ALSCX
CMCIX
Сравнение ALSCX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSCX | CMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | -0.29 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -0.30 | +1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.54 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -1.39 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSCX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.29 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.18 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ALSCX и CMCIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSCX и CMCIX
ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.11% | 0.67% | 8.26% | 17.08% |
CMCIX Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I | 4.46% | 4.25% | 7.13% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALSCX и CMCIX
Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и CMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSCX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -21.50% | -54.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -12.55% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.16% | -16.43% | -21.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -6.16% | -29.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 4.90% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSCX и CMCIX
Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что ALSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSCX | CMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.34% | 4.68% | +3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 10.54% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.47% | 19.19% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 16.61% | +11.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.51% | 16.61% | +8.90% |