Сравнение ALSCX с ALVOX
ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund) and ALVOX (Alger Capital Appreciation Portfolio) are both mutual funds - ALSCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ALVOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALSCX returned 10.97%/yr vs 19.41%/yr for ALVOX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ALSCX charges 1.96%/yr vs 0.91%/yr for ALVOX.
Доходность
Сравнение доходности ALSCX и ALVOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALSCX показывает доходность 20.92%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью 11.85%. За последние 10 лет акции ALSCX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 10.97% против 19.41% соответственно.
ALSCX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 6.12%
- 6 месяцев
- 12.07%
- С начала года
- 20.92%
- 1 год
- 34.75%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- -0.22%
- 10 лет*
- 10.97%
ALVOX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -1.13%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 11.85%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 33.23%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 19.41%
Сравнение доходности по годам ALSCX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | 20.92% | 7.80% | 9.47% | 16.25% | -37.61% | -3.35% | 63.82% | 28.12% | 1.20% | 25.24% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 11.85% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Correlation
The correlation between ALSCX and ALVOX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 1996 г. | 0.86 |
The correlation between ALSCX and ALVOX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALSCX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
ALSCX
ALVOX
Сравнение ALSCX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALSCX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.57 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 4.98 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALSCX и ALVOX
Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и ALVOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALSCX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -67.54% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -18.86% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.29% | -27.46% | -6.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.13% | -41.01% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.16% | -41.01% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.93% | -3.18% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.21% | -18.74% | -16.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 5.94% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSCX и ALVOX
Текущая волатильность для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) составляет 7.57%, в то время как у Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что ALSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALSCX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 8.09% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 17.66% | +2.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.40% | 22.36% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.23% | 25.99% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 23.71% | +2.10% |
Сравнение комиссий ALSCX и ALVOX
ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSCX и ALVOX
ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.11% | 0.67% | 8.26% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 16.79% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Часто задаваемые вопросы
ALSCX and ALVOX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALVOX has higher volatility (8.09%) compared to ALSCX (7.57%). In terms of maximum drawdown, ALSCX dropped -76.39% vs ALVOX's -67.54%.
ALSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALSCX и ALVOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор