Сравнение ALSCX с ALVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).
ALSCX управляется Alger. Фонд был запущен 11 нояб. 1986 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSCX и ALVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSCX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | -7.24% | 7.80% | 9.47% | 16.25% | -37.61% | -3.35% | 63.82% | 28.12% | 1.20% | 25.24% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSCX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции ALSCX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 8.89% против 17.09% соответственно.
ALSCX
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- 8.89%
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSCX и ALVOX
ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии ALVOX в 0.91%.
Доходность на риск
ALSCX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
ALSCX
ALVOX
Сравнение ALSCX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSCX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.90 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.81 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 5.99 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSCX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.51 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ALSCX и ALVOX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSCX и ALVOX
ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALVOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.11% | 0.67% | 8.26% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок ALSCX и ALVOX
Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и ALVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSCX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -67.54% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -18.86% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.13% | -41.01% | -9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.16% | -41.01% | -12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.74% | -14.89% | -19.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -18.88% | -16.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 5.69% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSCX и ALVOX
Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что ALSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSCX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 9.06% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 16.56% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 27.14% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 25.61% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 23.48% | +2.09% |