PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS0155655006
ЭмитентAlger
Дата выпуска11 нояб. 1986 г.
КатегорияSmall Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаАкции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALSCX составляет 1.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.96%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alger Small Cap Growth Fund

Популярные сравнения: ALSCX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
485.08%
1,692.92%
ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alger Small Cap Growth Fund показал доход в 4.97% с начала года и 15.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Small Cap Growth Fund составила 3.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года4.97%11.29%
1 месяц9.56%6.86%
6 месяцев17.98%16.73%
1 год15.36%26.63%
5 лет (среднегодовая)4.55%13.23%
10 лет (среднегодовая)3.16%10.84%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.11%10.26%0.73%-8.95%4.97%
20239.93%-3.61%0.17%-1.36%-1.21%6.46%4.10%-3.46%-6.69%-7.17%9.42%10.84%16.25%
2022-13.40%-0.65%-2.36%-13.27%-5.56%-7.69%10.82%-2.88%-10.05%8.79%0.84%-7.51%-37.61%
20214.70%2.96%-5.49%4.15%-5.31%7.30%-1.13%0.88%-3.85%3.73%-8.59%-1.40%-3.35%
20202.90%-4.61%-9.50%18.59%12.48%4.64%7.64%2.06%1.35%-1.66%12.95%6.81%63.81%
201912.12%6.61%-0.60%4.26%-2.19%6.42%3.08%-2.45%-5.16%-0.88%5.94%-0.77%28.12%
20184.84%-2.98%2.00%1.51%7.71%2.07%-0.00%13.36%-0.95%-13.46%0.28%-10.29%1.20%
20172.94%3.80%1.10%1.27%3.40%1.38%0.51%1.70%4.17%2.89%2.49%-2.73%25.25%
2016-12.09%-1.63%5.21%1.13%3.12%0.86%4.93%1.63%2.01%-6.89%8.03%0.00%4.71%
2015-1.63%6.94%1.41%-3.76%2.75%1.27%0.69%-7.86%-5.54%4.12%1.83%-27.06%-27.60%
2014-1.15%5.05%-3.82%-6.92%2.07%5.40%-6.53%4.80%-5.75%5.13%0.40%-11.43%-13.70%
20136.50%0.83%3.85%-1.59%3.63%0.13%7.65%-1.93%5.65%0.81%2.08%-11.75%15.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALSCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALSCX, с текущим значением в 1717
ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ALSCX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSCX, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSCX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSCX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSCX, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALSCX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALSCX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALSCX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALSCX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALSCX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALSCX, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.15
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.76

Коэффициент Шарпа

Alger Small Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.80
2.30
ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alger Small Cap Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$1.34$0.07$0.54$0.94

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%15.11%0.67%8.26%17.08%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Small Cap Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.34$1.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.07
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.54
2018$0.94$0.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-52.85%
0
ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 88.97%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alger Small Cap Growth Fund составляет 52.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.97%5 сент. 1995 г.18219 окт. 2002 г.
-76.26%18 февр. 1992 г.1017 июл. 1992 г.3046 сент. 1993 г.405
-75.62%5 июл. 1990 г.7416 окт. 1990 г.8918 февр. 1991 г.163
-71.87%22 февр. 1994 г.8924 июн. 1994 г.17120 февр. 1995 г.260
-69.98%2 янв. 1990 г.2130 янв. 1990 г.5313 апр. 1990 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Small Cap Growth Fund составляет 4.48%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.48%
3.15%
ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)