PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US0155655006

Эмитент

Alger

Дата выпуска

11 нояб. 1986 г.

Категория

Small Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия ALSCX составляет 1.96%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ALSCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.96%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ALSCX с SPY
Популярные сравнения:
ALSCX с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Small Cap Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
234.51%
1,957.11%
ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alger Small Cap Growth Fund показал доход в 19.41% с начала года и 28.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Small Cap Growth Fund составила 0.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.62%.


ALSCX

С начала года

19.41%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

17.23%

1 год

28.81%

5 лет (среднегодовая)

1.87%

10 лет (среднегодовая)

0.16%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

27.68%

1 месяц

1.58%

6 месяцев

13.90%

1 год

32.27%

5 лет (среднегодовая)

14.27%

10 лет (среднегодовая)

11.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALSCX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.11%10.26%0.73%-8.95%3.17%-0.46%3.09%2.10%3.23%-3.13%11.58%19.41%
20239.93%-3.61%0.17%-1.36%-1.21%6.46%4.10%-3.46%-6.69%-7.17%9.42%10.84%16.25%
2022-13.40%-0.65%-2.36%-13.27%-5.56%-7.69%10.82%-2.88%-10.05%8.79%0.84%-7.51%-37.61%
20214.70%2.96%-5.49%4.15%-5.31%7.30%-1.13%0.88%-3.85%3.73%-8.59%-14.86%-16.54%
20202.91%-4.61%-9.50%18.59%12.48%4.65%7.64%2.06%1.35%-1.66%12.95%6.08%62.69%
201912.12%6.61%-0.61%4.26%-2.19%6.42%3.09%-2.45%-5.16%-0.88%5.93%-8.40%18.26%
20184.84%-2.98%2.00%1.51%7.72%2.07%-0.00%13.36%-0.95%-13.46%0.28%-23.41%-13.59%
20172.94%3.80%1.10%1.27%3.40%1.38%0.51%1.70%4.17%2.88%2.49%-2.74%25.24%
2016-12.09%-1.63%5.21%1.13%3.12%0.86%4.93%1.63%2.01%-6.89%8.03%-0.00%4.71%
2015-1.63%6.94%1.41%-3.76%2.75%1.27%0.69%-7.86%-5.54%4.12%1.83%-27.06%-27.60%
2014-1.15%5.05%-3.82%-6.92%2.07%5.40%-6.53%4.79%-5.75%5.13%0.40%-11.43%-13.70%
20136.50%0.83%3.85%-1.59%3.63%0.13%7.65%-1.93%5.65%0.81%2.08%-11.75%15.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALSCX среди mutual funds на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALSCX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALSCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSCX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSCX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSCX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALSCX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.452.77
Коэффициент Сортино ALSCX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.063.66
Коэффициент Омега ALSCX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.51
Коэффициент Кальмара ALSCX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.383.99
Коэффициент Мартина ALSCX, с текущим значением в 6.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.006.3817.73
ALSCX
^GSPC

Alger Small Cap Growth Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.45
2.77
ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Alger Small Cap Growth Fund не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.05%
0
ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alger Small Cap Growth Fund показал максимальную просадку в 91.80%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alger Small Cap Growth Fund составляет 73.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-91.8%5 сент. 1995 г.18219 окт. 2002 г.
-76.26%18 февр. 1992 г.1017 июл. 1992 г.3046 сент. 1993 г.405
-75.62%5 июл. 1990 г.7416 окт. 1990 г.8918 февр. 1991 г.163
-71.87%22 февр. 1994 г.8924 июн. 1994 г.17120 февр. 1995 г.260
-69.98%2 янв. 1990 г.2130 янв. 1990 г.5313 апр. 1990 г.74

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alger Small Cap Growth Fund составляет 6.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.22%
2.22%
ALSCX (Alger Small Cap Growth Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab