PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALSCX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALSCX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

ALSCX управляется Alger. Фонд был запущен 11 нояб. 1986 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ALSCX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALSCX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		-7.24%7.80%9.47%16.25%-37.61%-3.35%63.82%28.12%1.20%25.24%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, ALSCX показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции ALSCX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 8.89% против 18.04% соответственно.

ALSCX

1 день
5.54%
1 месяц
-6.87%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-4.86%
1 год
22.40%
3 года*
6.24%
5 лет*
-5.84%
10 лет*
8.89%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с ALSCX:
ALSCX с SPYALSCX с CTSIXALSCX с ACAZXALSCX с ALVOXALSCX с ALBAXALSCX с ACAAXALSCX с CMCIX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий ALSCX и NEAGX

ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии NEAGX в 1.86%.

ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

ALSCX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALSCX
Ранг доходности на риск ALSCX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALSCX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALSCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALSCX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALSCX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALSCX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALSCX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALSCXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

2.14

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

2.71

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.38

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

4.27

-3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

15.19

-11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALSCX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALSCX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALSCX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALSCXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.14

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.62

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.76

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.59

-0.49

Корреляция

Корреляция между ALSCX и NEAGX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALSCX и NEAGX

ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALSCX
Alger Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.11%0.67%8.26%17.08%0.00%0.00%0.00%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок ALSCX и NEAGX

Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALSCXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.39%

-41.80%

-34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.23%

-14.01%

-5.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.13%

-36.31%

-13.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.16%

-36.31%

-16.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.74%

-7.75%

-26.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.33%

-8.72%

-26.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.93%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ALSCX и NEAGX

Текущая волатильность для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) составляет 10.28%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ALSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALSCXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

11.64%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.42%

19.84%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.95%

28.93%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.90%

24.33%

+3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

23.90%

+1.67%