Сравнение ALSCX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
ALSCX управляется Alger. Фонд был запущен 11 нояб. 1986 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ALSCX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALSCX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | -7.24% | 7.80% | 9.47% | 16.25% | -37.61% | -3.35% | 63.82% | 28.12% | 1.20% | 25.24% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ALSCX показывает доходность -7.24%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции ALSCX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 8.89% против 16.80% соответственно.
ALSCX
- 1 день
- 5.54%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 6.24%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- 8.89%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALSCX и ALARX
ALSCX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
ALSCX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
ALSCX
ALARX
Сравнение ALSCX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALSCX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 1.25 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.85 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.82 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 6.03 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALSCX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 1.25 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.46 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.68 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.47 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ALSCX и ALARX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALSCX и ALARX
ALSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALARX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALSCX Alger Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.11% | 0.67% | 8.26% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок ALSCX и ALARX
Максимальная просадка ALSCX за все время составила -76.39%, что больше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALSCX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALSCX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.39% | -68.32% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.23% | -18.65% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.13% | -46.86% | -3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.16% | -46.86% | -6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.74% | -14.61% | -20.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.33% | -21.07% | -14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 5.61% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALSCX и ALARX
Alger Small Cap Growth Fund (ALSCX) имеет более высокую волатильность в 10.28% по сравнению с Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) с волатильностью 9.23%. Это указывает на то, что ALSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALSCX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.28% | 9.23% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 17.21% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.95% | 27.96% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.90% | 27.79% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 24.70% | +0.87% |