Сравнение ALRS с OZK
ALRS (Alerus Financial Corporation) and OZK (Bank OZK) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ALRS returned 8.12%/yr vs 5.53%/yr for OZK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALRS и OZK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALRS показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у OZK с доходностью 9.04%. За последние 10 лет акции ALRS превзошли акции OZK по среднегодовой доходности: 8.12% против 5.53% соответственно.
ALRS
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 31.24%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 8.12%
OZK
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.04%
- 6 месяцев
- 6.92%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение доходности по годам ALRS и OZK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRS Alerus Financial Corporation | 28.60% | 21.74% | -10.65% | -0.19% | -17.91% | 9.23% | 23.28% | 21.99% | -3.68% | 23.28% |
OZK Bank OZK | 9.04% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
Correlation
The correlation between ALRS and OZK is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.23 |
Over the past year, ALRS and OZK have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ALRS:
$1.41
OZK:
$6.28
ALRS:
20.33
OZK:
7.84
ALRS:
2.13
OZK:
1.98
ALRS:
$258.10M
OZK:
$2.80B
ALRS:
$152.77M
OZK:
$1.56B
ALRS:
$18.50M
OZK:
$992.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRS vs. OZK — Ранг доходности на риск
ALRS
OZK
Сравнение ALRS c OZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerus Financial Corporation (ALRS) и Bank OZK (OZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALRS | OZK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 0.77 | +2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 1.65 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRS | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 0.59 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.17 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ALRS и OZK
Максимальная просадка ALRS за все время составила -75.49%, что больше максимальной просадки OZK в -70.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRS и OZK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALRS | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.49% | -70.41% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.40% | -19.03% | +7.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.45% | -29.23% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.66% | -35.26% | -26.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.66% | -70.41% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.54% | -4.72% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.95% | -15.64% | -22.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.17% | 8.88% | -3.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRS и OZK
Alerus Financial Corporation (ALRS) и Bank OZK (OZK) имеют волатильность 6.63% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALRS | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.52% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.12% | 16.50% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 24.89% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 34.70% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.14% | 38.99% | -8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRS и OZK
Дивидендная доходность ALRS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности OZK в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRS Alerus Financial Corporation | 2.93% | 3.69% | 4.11% | 3.35% | 3.00% | 2.15% | 2.19% | 2.49% | 2.75% | 2.35% | 2.59% | 2.22% |
OZK Bank OZK | 3.70% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRS и OZK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alerus Financial Corporation и Bank OZK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALRS и OZK
ALRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alerus Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 25.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OZK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о валовой прибыли в 376.15M при выручке в 661.55M, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.
ALRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alerus Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 25.52M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OZK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила об операционной прибыли в 211.61M при выручке в 661.55M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
ALRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alerus Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 22.97M при выручке в 25.52M, что соответствует чистой рентабельности 90.0%.
OZK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bank OZK сообщила о чистой прибыли в 163.36M при выручке в 661.55M, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
ALRS and OZK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALRS has higher volatility (6.63%) compared to OZK (6.52%). In terms of maximum drawdown, ALRS dropped -75.49% vs OZK's -70.41%.
ALRS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALRS и OZK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор