Сравнение ALRS с OZK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerus Financial Corporation (ALRS) и Bank OZK (OZK).
Доходность
Сравнение доходности ALRS и OZK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALRS и OZK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRS Alerus Financial Corporation | 5.76% | 21.74% | -10.65% | -0.19% | -17.91% | 9.23% | 23.28% | 21.99% | -3.68% | 23.28% |
OZK Bank OZK | 1.30% | 7.45% | -7.36% | 29.12% | -11.24% | 53.15% | 7.57% | 38.23% | -52.03% | -6.51% |
Фундаментальные показатели
ALRS:
$1.02
OZK:
$6.32
ALRS:
23.18
OZK:
7.30
ALRS:
0.54
OZK:
0.81
ALRS:
1.26
OZK:
1.86
ALRS:
$320.87M
OZK:
$2.81B
ALRS:
$212.79M
OZK:
$1.17B
ALRS:
$78.70M
OZK:
$994.41M
Доходность по периодам
С начала года, ALRS показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у OZK с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции ALRS превзошли акции OZK по среднегодовой доходности: 4.87% против 4.04% соответственно.
ALRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 4.87%
OZK
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- -7.28%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRS vs. OZK — Ранг доходности на риск
ALRS
OZK
Сравнение ALRS c OZK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerus Financial Corporation (ALRS) и Bank OZK (OZK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALRS | OZK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.35 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 0.67 | +1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.55 | +2.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 1.20 | +4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRS | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.35 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.18 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.56 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ALRS и OZK составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRS и OZK
Дивидендная доходность ALRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что меньше доходности OZK в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRS Alerus Financial Corporation | 3.56% | 3.69% | 4.11% | 3.35% | 3.00% | 2.15% | 2.19% | 2.49% | 2.75% | 2.35% | 2.59% | 2.22% |
OZK Bank OZK | 3.86% | 3.78% | 3.55% | 2.85% | 3.15% | 2.43% | 3.45% | 3.08% | 3.48% | 1.47% | 1.20% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок ALRS и OZK
Максимальная просадка ALRS за все время составила -75.49%, что больше максимальной просадки OZK в -70.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRS и OZK.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALRS | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.49% | -70.41% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -19.03% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.66% | -35.26% | -26.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.66% | -70.41% | +8.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.79% | -11.48% | -13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.10% | -15.69% | -22.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 8.73% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRS и OZK
Alerus Financial Corporation (ALRS) и Bank OZK (OZK) имеют волатильность 5.69% и 5.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALRS | OZK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.88% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 18.80% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 30.11% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 34.86% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 39.11% | -9.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRS и OZK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alerus Financial Corporation и Bank OZK. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности