PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALRS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALRS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerus Financial Corporation (ALRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ALRS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alerus Financial Corporation (ALRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALRS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALRS
Alerus Financial Corporation		5.76%21.74%-10.65%-0.19%-17.91%9.23%23.28%21.99%-3.68%23.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ALRS показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ALRS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.87% против 14.14% соответственно.

ALRS

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.27%
С начала года
5.76%
6 месяцев
10.10%
1 год
32.94%
3 года*
18.22%
5 лет*
-1.92%
10 лет*
4.87%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alerus Financial Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ALRS:
ALRS с THFFALRS с OZKALRS с CIB
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ALRS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRS
Ранг доходности на риск ALRS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRS: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerus Financial Corporation (ALRS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALRSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.53

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.60

1.55

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.67

7.31

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALRS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRS на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALRSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.01

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.83

-0.72

Корреляция

Корреляция между ALRS и VOO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRS и VOO

Дивидендная доходность ALRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALRS
Alerus Financial Corporation		3.56%3.69%4.11%3.35%3.00%2.15%2.19%2.49%2.75%2.35%2.59%2.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ALRS и VOO

Максимальная просадка ALRS за все время составила -75.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ALRSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.49%

-33.99%

-41.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.54%

-11.98%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.66%

-24.52%

-37.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.66%

-33.99%

-27.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.79%

-5.55%

-19.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.10%

-3.72%

-34.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.78%

2.55%

+3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRS и VOO

Alerus Financial Corporation (ALRS) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ALRS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALRSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.34%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

9.47%

+9.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.67%

18.11%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.44%

16.82%

+16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.09%

17.99%

+12.10%