Сравнение ALRS с CIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alerus Financial Corporation (ALRS) и Bancolombia S.A. (CIB).
Доходность
Сравнение доходности ALRS и CIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALRS и CIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRS Alerus Financial Corporation | 5.76% | 21.74% | -10.65% | -0.19% | -17.91% | 9.23% | 23.28% | 21.99% | -3.68% | 23.28% |
CIB Bancolombia S.A. | 16.63% | 124.16% | 13.78% | 22.08% | -0.31% | -20.69% | -22.31% | 47.45% | -0.72% | 11.41% |
Фундаментальные показатели
ALRS:
$1.02
CIB:
$30.27K
ALRS:
23.18
CIB:
0.00
ALRS:
0.54
CIB:
0.00
ALRS:
1.26
CIB:
0.00
ALRS:
$320.87M
CIB:
$43.16T
ALRS:
$212.79M
CIB:
$25.36T
ALRS:
$78.70M
CIB:
$10.70T
Доходность по периодам
С начала года, ALRS показывает доходность 5.76%, что значительно ниже, чем у CIB с доходностью 16.63%. За последние 10 лет акции ALRS уступали акциям CIB по среднегодовой доходности: 4.87% против 15.12% соответственно.
ALRS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 10.10%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- -1.92%
- 10 лет*
- 4.87%
CIB
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 11.13%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 42.62%
- 1 год
- 81.75%
- 3 года*
- 58.77%
- 5 лет*
- 29.20%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRS vs. CIB — Ранг доходности на риск
ALRS
CIB
Сравнение ALRS c CIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alerus Financial Corporation (ALRS) и Bancolombia S.A. (CIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALRS | CIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.53 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.05 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.79 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.67 | 12.73 | -7.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRS | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.53 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.90 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.43 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.25 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между ALRS и CIB составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRS и CIB
Дивидендная доходность ALRS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности CIB в 2.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRS Alerus Financial Corporation | 3.56% | 3.69% | 4.11% | 3.35% | 3.00% | 2.15% | 2.19% | 2.49% | 2.75% | 2.35% | 2.59% | 2.22% |
CIB Bancolombia S.A. | 2.46% | 6.90% | 10.96% | 10.92% | 10.68% | 0.87% | 4.01% | 2.41% | 3.62% | 3.21% | 3.21% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок ALRS и CIB
Максимальная просадка ALRS за все время составила -75.49%, что меньше максимальной просадки CIB в -93.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRS и CIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALRS | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.49% | -93.77% | +18.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.54% | -22.97% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.66% | -46.85% | -14.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.66% | -70.38% | +8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.79% | -12.23% | -12.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.10% | -32.72% | -5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 6.84% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRS и CIB
Текущая волатильность для Alerus Financial Corporation (ALRS) составляет 5.69%, в то время как у Bancolombia S.A. (CIB) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что ALRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALRS | CIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 11.73% | -6.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.75% | 24.20% | -5.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.67% | 32.64% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.44% | 32.43% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.09% | 35.65% | -5.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRS и CIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alerus Financial Corporation и Bancolombia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности