PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALRG с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALRG с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ALRG is actively managed, while SCHK is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности ALRG и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALRG показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.54%.

ALRG

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.19%
С начала года
5.94%
6 месяцев
5.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALRG и SCHK

2026 (YTD)2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		5.94%11.78%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%10.09%

Correlation

The correlation between ALRG and SCHK is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов ALRG и SCHK

Секторы
ALRG
SCHK

Технологии

33.5%
38.0%

Финансовые услуги

13.1%
11.2%

Промышленность

11.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.8%

Здравоохранение

6.2%
8.4%

Энергетика

2.4%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.3%

Сырьевые материалы

0.8%
1.9%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

ALRG
33.5%
SCHK
38.0%

Финансовые услуги

ALRG
13.1%
SCHK
11.2%

Промышленность

ALRG
11.1%
SCHK
8.9%

Коммуникационные услуги

ALRG
10.1%
SCHK
10.1%

Потребительский циклический сектор

ALRG
9.4%
SCHK
9.8%

Здравоохранение

ALRG
6.2%
SCHK
8.4%

Энергетика

ALRG
2.4%
SCHK
3.2%

Потребительский защитный сектор

ALRG
2.4%
SCHK
4.3%

Сырьевые материалы

ALRG
0.8%
SCHK
1.9%

Недвижимость

ALRG

-

SCHK
2.0%

Коммунальные услуги

ALRG

-

SCHK
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Core ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с ALRG:
ALRG с AFOSALRG с ASLVALRG с AUSMALRG с ASCEALRG с AGRWALRG с APLUALRG с BUFX
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

ALRG vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRG c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALRGSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.86

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.53

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.65

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.81

—

ALRG vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALRG и SCHK

Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRGSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-34.80%

+25.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.97%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-2.98%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-5.16%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ALRG и SCHK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRGSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.96%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.10%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.84%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

17.34%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

19.12%

-6.28%

Сравнение комиссий ALRG и SCHK

ALRG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRG и SCHK

Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		0.44%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ALRG and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for ALRG.

SCHK has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.44% for ALRG.

They also come from different issuers: Allspring and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.03% for SCHK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRG и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор