PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALRG с EQL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALRG с EQL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and EQL (ALPS Equal Sector Weight ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ALRG is actively managed, while EQL is passively managed. Over the past year, ALRG returned 25.86% vs 19.04% for EQL. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.27%/yr for EQL.

Доходность

Сравнение доходности ALRG и EQL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALRG показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у EQL с доходностью 12.36%.

ALRG

1 день
-0.16%
1 месяц
4.74%
6 месяцев
13.44%
С начала года
14.26%
1 год
25.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.53%

EQL

1 день
-0.25%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
7.31%
С начала года
12.36%
1 год
19.04%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.78%
10 лет*
12.45%
Всё время*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ALRG

Allspring LT Large Core ETF
$11.56K$13.61K$11.84K

EQL

ALPS Equal Sector Weight ETF
$3.29M$2.86M$2.72M

Сравнение доходности по годам ALRG и EQL

2026 (YTD)2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		14.26%11.78%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		12.36%6.16%

Correlation

The correlation between ALRG and EQL is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.72

The correlation between ALRG and EQL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALRG и EQL

Секторы
ALRG
EQL

Технологии

39.9%
10.2%

Финансовые услуги

14.6%
9.1%

Промышленность

11.4%
9.3%

Коммуникационные услуги

10.0%
8.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Здравоохранение

7.0%
9.4%

Энергетика

4.3%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
8.8%

Сырьевые материалы

0.8%
8.0%

Недвижимость

-

8.7%

Коммунальные услуги

-

9.4%

Технологии

ALRG
39.9%
EQL
10.2%

Финансовые услуги

ALRG
14.6%
EQL
9.1%

Промышленность

ALRG
11.4%
EQL
9.3%

Коммуникационные услуги

ALRG
10.0%
EQL
8.9%

Потребительский циклический сектор

ALRG
9.6%
EQL
9.6%

Здравоохранение

ALRG
7.0%
EQL
9.4%

Энергетика

ALRG
4.3%
EQL
8.7%

Потребительский защитный сектор

ALRG
2.4%
EQL
8.8%

Сырьевые материалы

ALRG
0.8%
EQL
8.0%

Недвижимость

ALRG

-

EQL
8.7%

Коммунальные услуги

ALRG

-

EQL
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Core ETF

ALPS Equal Sector Weight ETF

Часто сравнивают с ALRG:
ALRG с ASLVALRG с AFOSALRG с AGRWALRG с APLUALRG с AUSMALRG с ASCEALRG с BUFX
Часто сравнивают с EQL:
EQL с RSPEQL с VOOEQL с SPYEQL с ^SPXEWEQL с MOODEQL с VDCEQL с voo

Доходность на риск

ALRG vs. EQL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ALRG
Ранг доходности на риск ALRG: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
EQL
Ранг доходности на риск EQL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQL: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ALRG c EQL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALRGEQLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.03

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.83

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.37

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.09

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

12.10

-0.61

ALRG vs. EQL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRG на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQL равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRG и EQL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALRG и EQL

Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки EQL в -35.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и EQL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRGEQLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-35.65%

+26.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-6.19%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.25%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-3.23%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.58%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRG и EQL

Allspring LT Large Core ETF (ALRG) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с ALPS Equal Sector Weight ETF (EQL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что ALRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRGEQLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.41%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

7.12%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

9.43%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.71%

14.52%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

16.49%

-3.78%

Сравнение комиссий ALRG и EQL

ALRG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии EQL в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRG и EQL

Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности EQL в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		0.41%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQL
ALPS Equal Sector Weight ETF		1.33%1.73%1.78%1.96%2.14%1.69%2.29%1.95%2.39%1.97%2.89%2.07%

Часто задаваемые вопросы

ALRG and EQL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALRG has higher volatility (3.61%) compared to EQL (2.41%). In terms of maximum drawdown, ALRG dropped -9.27% vs EQL's -35.65%.

On 1-year performance, ALRG leads with 25.86% vs 19.04% for EQL. On fees, EQL is cheaper at 0.27% per year. On volatility, EQL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALRG has performed better with a 25.86% return vs 19.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQL is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.28% for ALRG.

EQL has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.41% for ALRG.

They also come from different issuers: Allspring and SS&C. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.27% for EQL.

EQL currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRG и EQL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор