PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALRG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALRG с BBUS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ALRG is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, ALRG returned 22.50% vs 21.04% for BBUS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности ALRG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALRG показывает доходность 10.29%, а BBUS немного выше – 10.33%.

ALRG

1 день
-0.42%
1 месяц
1.77%
6 месяцев
8.73%
С начала года
10.29%
1 год
22.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-0.49%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
8.77%
С начала года
10.33%
1 год
21.04%
3 года*
20.03%
5 лет*
12.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALRG и BBUS

2026 (YTD)2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		10.29%11.78%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		10.33%10.31%

Correlation

The correlation between ALRG and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.95

The correlation between ALRG and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ALRG и BBUS

Секторы
ALRG
BBUS

Технологии

33.6%
37.5%

Финансовые услуги

13.1%
12.0%

Промышленность

11.3%
7.7%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.2%

Здравоохранение

6.7%
9.1%

Энергетика

2.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.5%

Сырьевые материалы

0.8%
1.7%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

ALRG
33.6%
BBUS
37.5%

Финансовые услуги

ALRG
13.1%
BBUS
12.0%

Промышленность

ALRG
11.3%
BBUS
7.7%

Коммуникационные услуги

ALRG
10.1%
BBUS
9.8%

Потребительский циклический сектор

ALRG
9.4%
BBUS
9.2%

Здравоохранение

ALRG
6.7%
BBUS
9.1%

Энергетика

ALRG
2.3%
BBUS
3.1%

Потребительский защитный сектор

ALRG
2.2%
BBUS
4.5%

Сырьевые материалы

ALRG
0.8%
BBUS
1.7%

Недвижимость

ALRG

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

ALRG

-

BBUS
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Core ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ALRG:
ALRG с ASLVALRG с AFOSALRG с AUSMALRG с AGRWALRG с APLUALRG с ASCEALRG с AFIX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с SCHKBBUS с BBCA

Доходность на риск

ALRG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRG
Ранг доходности на риск ALRG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALRG: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALRGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.68

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.32

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

2.30

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

9.88

+0.16

ALRG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALRG на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRG и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALRG и BBUS

Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-35.35%

+26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-9.21%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.99%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-5.40%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.13%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ALRG и BBUS

Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 3.27% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.38%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

10.03%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

12.58%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

17.14%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

19.53%

-6.88%

Сравнение комиссий ALRG и BBUS

ALRG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRG и BBUS

Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		0.43%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ALRG and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (3.38%) compared to ALRG (3.27%). In terms of maximum drawdown, ALRG dropped -9.27% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, ALRG leads with 22.50% vs 21.04% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, ALRG has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALRG has performed better with a 22.50% return vs 21.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.28% for ALRG.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.43% for ALRG.

They also come from different issuers: Allspring and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.02% for BBUS.

ALRG currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор