PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALRG с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALRG с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ALRG (Allspring LT Large Core ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ALRG is actively managed, while BBUS is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ALRG charges 0.28%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности ALRG и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALRG показывает доходность 5.94%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

ALRG

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.19%
С начала года
5.94%
6 месяцев
5.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALRG и BBUS

2026 (YTD)2025
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		5.94%11.78%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%10.31%

Correlation

The correlation between ALRG and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов ALRG и BBUS

Секторы
ALRG
BBUS

Технологии

33.5%
38.1%

Финансовые услуги

13.1%
11.2%

Промышленность

11.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

10.1%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.1%

Здравоохранение

6.2%
8.0%

Энергетика

2.4%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.4%

Сырьевые материалы

0.8%
1.2%

Недвижимость

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

ALRG
33.5%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

ALRG
13.1%
BBUS
11.2%

Промышленность

ALRG
11.1%
BBUS
7.4%

Коммуникационные услуги

ALRG
10.1%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

ALRG
9.4%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

ALRG
6.2%
BBUS
8.0%

Энергетика

ALRG
2.4%
BBUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

ALRG
2.4%
BBUS
4.4%

Сырьевые материалы

ALRG
0.8%
BBUS
1.2%

Недвижимость

ALRG

-

BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

ALRG

-

BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring LT Large Core ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с ALRG:
ALRG с AFOSALRG с ASLVALRG с AUSMALRG с ASCEALRG с AGRWALRG с APLUALRG с BUFX
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

ALRG vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALRG c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring LT Large Core ETF (ALRG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALRGBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.82

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.48

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.33

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.49

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.97

—

ALRG vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALRG и BBUS

Максимальная просадка ALRG за все время составила -9.27%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRG и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALRGBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.27%

-35.35%

+26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.21%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-3.47%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-5.43%

+4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ALRG и BBUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALRGBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.95%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.84%

12.59%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

17.14%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

19.59%

-6.75%

Сравнение комиссий ALRG и BBUS

ALRG берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRG и BBUS

Дивидендная доходность ALRG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ALRG
Allspring LT Large Core ETF		0.44%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ALRG and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.28% for ALRG.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.44% for ALRG.

They also come from different issuers: Allspring and JPMorgan. Their fees differ too: 0.28% for ALRG and 0.02% for BBUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALRG и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор