PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALOIX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALOIX с VUG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - ALOIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Allianz, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, ALOIX returned 7.84%/yr vs 18.26%/yr for VUG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALOIX charges 1.04%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности ALOIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALOIX показывает доходность 15.15%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции ALOIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.84% против 18.26% соответственно.

ALOIX

1 день
-0.04%
1 месяц
2.16%
С начала года
15.15%
6 месяцев
18.70%
1 год
36.38%
3 года*
21.31%
5 лет*
6.72%
10 лет*
7.84%

VUG

1 день
-1.23%
1 месяц
6.22%
С начала года
9.49%
6 месяцев
8.72%
1 год
27.84%
3 года*
25.93%
5 лет*
15.11%
10 лет*
18.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALOIX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		15.15%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.49%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between ALOIX and VUG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.60

The correlation between ALOIX and VUG shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Small-Cap Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с IEGAXALOIX с VOOGALOIX с LZISXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с AZNIXALOIX с ARHBX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

ALOIX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALOIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALOIXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.77

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.83
2.40

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

1.69

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.40

5.92

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALOIX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALOIX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALOIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALOIXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.77

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.85

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.62

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ALOIX и VUG

Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALOIXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-50.68%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-16.53%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.03%

-22.85%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

-35.61%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-35.61%

-7.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.51%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-7.09%

-27.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

4.71%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ALOIX и VUG

Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 3.96% и 3.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALOIXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

3.83%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

12.11%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

15.84%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

22.22%

-7.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

21.44%

-4.79%

Сравнение комиссий ALOIX и VUG

ALOIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALOIX и VUG

Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		3.94%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

ALOIX and VUG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALOIX has higher volatility (3.96%) compared to VUG (3.83%). In terms of maximum drawdown, ALOIX dropped -79.29% vs VUG's -50.68%.

ALOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALOIX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор