Сравнение ALOIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ALOIX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALOIX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 3.88% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
VUG Vanguard Growth ETF | -10.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ALOIX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции ALOIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 7.23% против 16.03% соответственно.
ALOIX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -9.91%
- С начала года
- 3.88%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 36.10%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 7.23%
VUG
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALOIX и VUG
ALOIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
ALOIX vs. VUG — Ранг доходности на риск
ALOIX
VUG
Сравнение ALOIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALOIX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.44 | 0.81 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.31 | +1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 1.11 | +1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | 3.96 | +8.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALOIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 0.81 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.57 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ALOIX и VUG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALOIX и VUG
Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VUG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.37% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок ALOIX и VUG
Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALOIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -50.68% | -28.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.56% | -16.53% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.41% | -35.61% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -35.61% | -7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -13.20% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.07% | -7.13% | -27.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 4.66% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALOIX и VUG
Текущая волатильность для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) составляет 5.57%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что ALOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALOIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 7.00% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 12.65% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 22.68% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 22.23% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.60% | 21.38% | -4.78% |