PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALOIX с FSTSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALOIX с FSTSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX).

ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. FSTSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ALOIX и FSTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALOIX и FSTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		3.88%36.22%2.65%19.43%-26.96%6.02%15.92%24.57%-22.78%37.59%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		-4.92%27.49%4.97%18.36%-26.25%18.29%19.61%28.24%-13.19%34.44%

Доходность по периодам

С начала года, ALOIX показывает доходность 3.88%, что значительно выше, чем у FSTSX с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции ALOIX уступали акциям FSTSX по среднегодовой доходности: 7.23% против 8.86% соответственно.

ALOIX

1 день
0.17%
1 месяц
-9.91%
С начала года
3.88%
6 месяцев
9.68%
1 год
36.10%
3 года*
17.60%
5 лет*
5.32%
10 лет*
7.23%

FSTSX

1 день
-0.18%
1 месяц
-11.22%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-3.31%
1 год
17.66%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.42%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus International Small-Cap Fund

Fidelity Series International Small Cap Fund

Часто сравнивают с ALOIX:
ALOIX с VOOGALOIX с VUGALOIX с SPYALOIX с IEGAXALOIX с AZBIXALOIX с YASLXALOIX с ARHBX
Часто сравнивают с FSTSX:
FSTSX с FSCOXFSTSX с OBIOXFSTSX с TIVFXFSTSX с BISAXFSTSX с ISCFFSTSX с FSKFSTSX с VSS

Сравнение комиссий ALOIX и FSTSX

ALOIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FSTSX в 0.03%.

ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund

Доходность на риск

ALOIX vs. FSTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALOIX
Ранг доходности на риск ALOIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALOIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FSTSX
Ранг доходности на риск FSTSX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTSX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTSX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTSX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALOIX c FSTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALOIXFSTSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.05

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.48

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.21

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

1.30

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.51

4.56

+7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALOIX vs. FSTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALOIX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа FSTSX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALOIX и FSTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALOIXFSTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.05

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.33

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.29

Корреляция

Корреляция между ALOIX и FSTSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALOIX и FSTSX

Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности FSTSX в 16.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALOIX
Virtus International Small-Cap Fund		4.37%4.54%3.50%4.93%1.25%19.08%1.38%1.62%18.17%1.52%1.04%0.54%
FSTSX
Fidelity Series International Small Cap Fund		16.03%15.24%10.22%3.34%6.38%13.22%0.81%4.27%10.99%6.30%4.01%7.32%

Просадки

Сравнение просадок ALOIX и FSTSX

Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки FSTSX в -38.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и FSTSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALOIXFSTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.29%

-38.91%

-40.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.56%

-11.22%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.41%

-38.91%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.79%

-38.91%

-3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-11.22%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.07%

-7.95%

-27.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.19%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ALOIX и FSTSX

Текущая волатильность для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) составляет 5.57%, в то время как у Fidelity Series International Small Cap Fund (FSTSX) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что ALOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALOIXFSTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

6.05%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.68%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.43%

15.21%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

16.26%

-1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

15.80%

+0.80%