Сравнение ALOIX с AWTAX
ALOIX (Virtus International Small-Cap Fund) and AWTAX (Virtus Water Fund) are both mutual funds - ALOIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Allianz, while AWTAX is a Energy Equities fund managed by Allianz. Over the past 10 years, ALOIX returned 8.32%/yr vs 7.90%/yr for AWTAX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALOIX charges 1.04%/yr vs 1.22%/yr for AWTAX.
Доходность
Сравнение доходности ALOIX и AWTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALOIX показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции ALOIX превзошли акции AWTAX по среднегодовой доходности: 8.32% против 7.90% соответственно.
ALOIX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 12.09%
- 1 год
- 31.64%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 8.32%
AWTAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 0.90%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение доходности по годам ALOIX и AWTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 11.89% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
AWTAX Virtus Water Fund | -1.16% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
Correlation
The correlation between ALOIX and AWTAX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between ALOIX and AWTAX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALOIX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск
ALOIX
AWTAX
Сравнение ALOIX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALOIX | AWTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.03 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 0.06 | +11.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALOIX и AWTAX
Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и AWTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALOIX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -54.12% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.07% | -12.17% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.03% | -17.00% | +2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.41% | -30.85% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -32.78% | -10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -8.62% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.80% | -9.90% | -24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 5.19% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALOIX и AWTAX
Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Virtus Water Fund (AWTAX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что ALOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALOIX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.65% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 10.60% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 13.48% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.07% | 17.24% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 17.26% | -0.77% |
Сравнение комиссий ALOIX и AWTAX
ALOIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALOIX и AWTAX
Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности AWTAX в 12.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.06% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
AWTAX Virtus Water Fund | 12.07% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ALOIX and AWTAX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALOIX has higher volatility (5.30%) compared to AWTAX (4.65%). In terms of maximum drawdown, ALOIX dropped -79.29% vs AWTAX's -54.12%.
ALOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALOIX и AWTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор