Сравнение ALOIX с AWTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Virtus Water Fund (AWTAX).
ALOIX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 дек. 1997 г.. AWTAX управляется Allianz. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ALOIX и AWTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALOIX и AWTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 6.02% | 36.22% | 2.65% | 19.43% | -26.96% | 6.02% | 15.92% | 24.57% | -22.78% | 37.59% |
AWTAX Virtus Water Fund | -1.16% | 11.87% | 5.25% | 11.99% | -21.01% | 25.39% | 16.68% | 32.78% | -12.50% | 21.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ALOIX показывает доходность 6.02%, что значительно выше, чем у AWTAX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции ALOIX уступали акциям AWTAX по среднегодовой доходности: 7.45% против 7.91% соответственно.
ALOIX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 12.06%
- 1 год
- 38.55%
- 3 года*
- 18.41%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.45%
AWTAX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALOIX и AWTAX
ALOIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии AWTAX в 1.22%.
Доходность на риск
ALOIX vs. AWTAX — Ранг доходности на риск
ALOIX
AWTAX
Сравнение ALOIX c AWTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) и Virtus Water Fund (AWTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALOIX | AWTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 0.63 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 0.98 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.12 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 0.86 | +2.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.91 | 2.88 | +11.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALOIX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.63 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.23 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между ALOIX и AWTAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALOIX и AWTAX
Дивидендная доходность ALOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности AWTAX в 12.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALOIX Virtus International Small-Cap Fund | 4.28% | 4.54% | 3.50% | 4.93% | 1.25% | 19.08% | 1.38% | 1.62% | 18.17% | 1.52% | 1.04% | 0.54% |
AWTAX Virtus Water Fund | 12.07% | 11.93% | 7.78% | 3.30% | 0.42% | 7.72% | 1.61% | 2.98% | 3.71% | 2.43% | 0.99% | 0.38% |
Просадки
Сравнение просадок ALOIX и AWTAX
Максимальная просадка ALOIX за все время составила -79.29%, что больше максимальной просадки AWTAX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALOIX и AWTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALOIX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.29% | -54.12% | -25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -10.95% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.41% | -30.85% | -8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -32.78% | -10.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.05% | -8.62% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.07% | -9.92% | -25.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.28% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALOIX и AWTAX
Virtus International Small-Cap Fund (ALOIX) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с Virtus Water Fund (AWTAX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что ALOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALOIX | AWTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.36% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.12% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 14.79% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 17.12% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 17.27% | -0.66% |