PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMS с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALMS с PGR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALMS (Alumis Inc) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. ALMS operates in Biotechnology (Healthcare), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, ALMS returned 497.95% vs -26.26% for PGR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ALMS и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alumis Inc (ALMS) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALMS показывает доходность 108.91%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -8.70%.

ALMS

1 день
1.54%
1 месяц
-21.97%
С начала года
108.91%
6 месяцев
145.66%
1 год
497.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGR

1 день
0.99%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-8.70%
6 месяцев
-8.45%
1 год
-26.26%
3 года*
18.34%
5 лет*
16.84%
10 лет*
22.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALMS и PGR

2026 (YTD)20252024
ALMS
Alumis Inc		108.91%24.17%-40.90%
PGR
The Progressive Corporation		-8.70%-3.02%15.46%

Correlation

The correlation between ALMS and PGR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г.

-0.05

Фундаментальные показатели

EPS

ALMS:

-$2.31

PGR:

$19.23

Коэффициент P/S

ALMS:

249.05

PGR:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

ALMS:

$8.40M

PGR:

$87.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALMS:

$5.79M

PGR:

$23.23B

EBITDA (12 мес.)

ALMS:

-$411.89M

PGR:

$14.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alumis Inc

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с ALMS:
ALMS с DNLIALMS с QQQALMS с CVSALMS с PHVSALMS с IRENALMS с VOOALMS с CRDO
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

ALMS vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMS
Ранг доходности на риск ALMS: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMS c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alumis Inc (ALMS) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMSPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.15
-1.19

+5.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.56
-1.63

+7.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

0.81

+0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.15

-0.95

+16.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

38.02

-1.39

+39.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMS vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMS на текущий момент составляет 4.15, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMS и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMSPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15

-1.19

+5.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.36

Просадки

Сравнение просадок ALMS и PGR

Максимальная просадка ALMS за все время составила -78.95%, что больше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMS и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALMSPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.95%

-71.06%

-7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.16%

-27.64%

-5.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.99%

-28.53%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.15%

-14.53%

-23.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.18%

19.45%

-6.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMS и PGR

Alumis Inc (ALMS) имеет более высокую волатильность в 16.20% по сравнению с The Progressive Corporation (PGR) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что ALMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALMSPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

5.89%

+10.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

89.27%

16.28%

+72.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

121.18%

22.26%

+98.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.77%

24.52%

+92.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

116.77%

24.43%

+92.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMS и PGR

ALMS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMS
Alumis Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		7.11%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALMS и PGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alumis Inc и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.74M
22.74B
(ALMS) Общая выручка
(PGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALMS and PGR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALMS has higher volatility (16.20%) compared to PGR (5.89%). In terms of maximum drawdown, ALMS dropped -78.95% vs PGR's -71.06%.

ALMS currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALMS и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор