Сравнение ALMS с IREN
ALMS (Alumis Inc) and IREN (IREN Limited) are both stocks. ALMS operates in Biotechnology (Healthcare), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past year, ALMS returned 497.95% vs 555.99% for IREN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMS и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMS показывает доходность 108.91%, что значительно выше, чем у IREN с доходностью 63.78%.
ALMS
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- 108.91%
- 6 месяцев
- 145.66%
- 1 год
- 497.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREN
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 13.01%
- С начала года
- 63.78%
- 6 месяцев
- 33.18%
- 1 год
- 555.99%
- 3 года*
- 169.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALMS и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALMS Alumis Inc | 108.91% | 24.17% | -40.90% |
IREN IREN Limited | 63.78% | 284.62% | -13.02% |
Correlation
The correlation between ALMS and IREN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
ALMS:
-$2.31
IREN:
$0.45
ALMS:
249.05
IREN:
13.86
ALMS:
$8.40M
IREN:
$757.07M
ALMS:
$5.79M
IREN:
$433.88M
ALMS:
-$411.89M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMS vs. IREN — Ранг доходности на риск
ALMS
IREN
Сравнение ALMS c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alumis Inc (ALMS) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMS | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.45 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.15 | 9.57 | +5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.02 | 18.38 | +19.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMS | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.15 | 5.52 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.19 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ALMS и IREN
Максимальная просадка ALMS за все время составила -78.95%, что меньше максимальной просадки IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMS и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMS | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.95% | -95.73% | +16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.16% | -58.62% | +25.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.99% | -19.04% | -12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.15% | -62.75% | +24.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.18% | 30.46% | -17.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMS и IREN
Текущая волатильность для Alumis Inc (ALMS) составляет 16.20%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что ALMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMS | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 32.05% | -15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 89.27% | 73.58% | +15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.18% | 101.77% | +19.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.77% | 118.39% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.77% | 118.39% | -1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMS и IREN
Ни ALMS, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMS и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alumis Inc и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMS and IREN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.05%) compared to ALMS (16.20%). In terms of maximum drawdown, ALMS dropped -78.95% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 4.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMS и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор