Сравнение ALMS с DNLI
ALMS (Alumis Inc) and DNLI (Denali Therapeutics Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, ALMS returned 725.58% vs 72.36% for DNLI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALMS и DNLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMS показывает доходность 154.61%, что значительно выше, чем у DNLI с доходностью 50.33%.
ALMS
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 12.85%
- С начала года
- 154.61%
- 6 месяцев
- 117.98%
- 1 год
- 725.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DNLI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 33.15%
- С начала года
- 50.33%
- 6 месяцев
- 46.09%
- 1 год
- 72.36%
- 3 года*
- -4.97%
- 5 лет*
- -19.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALMS и DNLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ALMS Alumis Inc | 154.61% | 24.17% | -41.78% |
DNLI Denali Therapeutics Inc. | 50.33% | -18.99% | -11.28% |
Correlation
The correlation between ALMS and DNLI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
ALMS:
$3.11B
DNLI:
$4.63B
ALMS:
-$2.31
DNLI:
-$2.88
ALMS:
5.48
DNLI:
5.00
ALMS:
$8.40M
DNLI:
$0.00
ALMS:
$5.79M
DNLI:
-$2.87M
ALMS:
-$411.89M
DNLI:
-$526.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMS vs. DNLI — Ранг доходности на риск
ALMS
DNLI
Сравнение ALMS c DNLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alumis Inc (ALMS) и Denali Therapeutics Inc. (DNLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMS | DNLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.23 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.98 | 3.55 | +16.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.04 | 7.04 | +45.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMS и DNLI
Максимальная просадка ALMS за все время составила -79.26%, что меньше максимальной просадки DNLI в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMS и DNLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMS | DNLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -87.74% | +8.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.66% | -20.49% | -16.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.11% | -73.47% | +56.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.38% | -51.62% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.05% | 10.31% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMS и DNLI
Alumis Inc (ALMS) имеет более высокую волатильность в 21.23% по сравнению с Denali Therapeutics Inc. (DNLI) с волатильностью 14.10%. Это указывает на то, что ALMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMS | DNLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.23% | 14.10% | +7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.48% | 41.18% | +44.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 121.91% | 57.25% | +64.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 115.98% | 62.49% | +53.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.98% | 65.12% | +50.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMS и DNLI
Ни ALMS, ни DNLI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALMS и DNLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alumis Inc и Denali Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALMS and DNLI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMS has higher volatility (21.23%) compared to DNLI (14.10%). In terms of maximum drawdown, ALMS dropped -79.26% vs DNLI's -87.74%.
ALMS currently has the higher Sharpe Ratio (6.02 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMS и DNLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор