Сравнение ALMRX с MMGPX
ALMRX (Alger MidCap Growth Institutional Fund) and MMGPX (Morgan Stanley Discovery Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ALMRX returned 4.08%/yr vs -5.11%/yr for MMGPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ALMRX charges 1.44%/yr vs 0.04%/yr for MMGPX.
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и MMGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность 6.90%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью 1.78%.
ALMRX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.61%
- С начала года
- 6.90%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 12.70%
MMGPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.77%
- 6 месяцев
- -2.24%
- С начала года
- 1.78%
- 1 год
- -7.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- -5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALMRX и MMGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 6.90% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 22.82% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 1.78% | 12.58% | 41.83% | 44.34% | -63.37% | -11.55% | 152.67% | 40.20% | 10.89% | 28.18% |
Correlation
The correlation between ALMRX and MMGPX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between ALMRX and MMGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMRX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск
ALMRX
MMGPX
Сравнение ALMRX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALMRX | MMGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.21 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | -0.41 | +3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и MMGPX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, примерно равная максимальной просадке MMGPX в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и MMGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMRX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -75.38% | +1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -27.79% | +11.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -29.27% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -72.70% | +8.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.96% | -39.18% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.24% | -30.35% | +8.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 14.07% | -9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и MMGPX
Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 5.78%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMRX | MMGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.57% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 21.82% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 28.50% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.55% | 39.82% | +8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 35.15% | +2.63% |
Сравнение комиссий ALMRX и MMGPX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и MMGPX
Ни ALMRX, ни MMGPX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% |
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 125.40% | 64.53% | 7.93% | 15.63% | 28.02% |
Часто задаваемые вопросы
ALMRX and MMGPX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMGPX has higher volatility (6.57%) compared to ALMRX (5.78%). In terms of maximum drawdown, ALMRX dropped -73.80% vs MMGPX's -75.38%.
ALMRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMRX и MMGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор