Сравнение ALMRX с MMGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX).

ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. MMGPX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMRX и MMGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMRX и MMGPX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund	-7.99%	17.01%	20.02%	22.68%	-35.28%	6.17%	64.25%	29.79%	-7.77%	22.26%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	-11.10%	12.58%	41.83%	44.34%	-81.34%	-11.55%	152.67%	40.20%	10.89%	28.18%

Доходность по периодам

С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у MMGPX с доходностью -11.10%.

ALMRX

1 день: 4.18%

1 месяц: -7.14%

С начала года: -7.99%

6 месяцев: -10.17%

1 год: 18.01%

3 года*: 13.20%

5 лет*: 0.87%

10 лет*: 11.42%

MMGPX

1 день: 4.51%

1 месяц: -4.98%

С начала года: -11.10%

6 месяцев: -20.66%

1 год: 6.81%

3 года*: 20.87%

5 лет*: -19.56%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Alger MidCap Growth Institutional Fund

Название символа

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Часто сравнивают с ALMRX:

ALMRX с FXAIX ALMRX с INDL ALMRX с ALBAX ALMRX с FSMAX ALMRX с LSHAX ALMRX с RIPIX ALMRX с SPECX

Часто сравнивают с MMGPX:

MMGPX с VIGIX MMGPX с FMDGX MMGPX с MACGX MMGPX с TAAGX MMGPX с HLGEX MMGPX с TWHIX MMGPX с BMDSX

Сравнение комиссий ALMRX и MMGPX

ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии MMGPX в 0.04%.

ALMRX

Alger MidCap Growth Institutional Fund

MMGPX

Morgan Stanley Discovery Portfolio

Доходность на риск

ALMRX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALMRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MMGPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMRX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALMRX	MMGPX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.79	0.27	+0.52
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.25	0.62	+0.63
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.08	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.15	0.28	+0.87
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.92	0.70	+3.22
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMRX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMRX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа MMGPX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMRX и MMGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALMRX	MMGPX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.79	0.27	+0.52
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.02	-0.43	+0.45
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.30	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.17	0.15	+0.02

Корреляция

Корреляция между ALMRX и MMGPX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMRX и MMGPX

ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MMGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	77.91%	12.19%	8.56%	7.91%
MMGPX Morgan Stanley Discovery Portfolio	0.48%	0.43%	0.00%	0.00%	0.00%	64.53%	7.93%	15.63%	28.02%

Просадки

Сравнение просадок ALMRX и MMGPX

Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что меньше максимальной просадки MMGPX в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и MMGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALMRX	MMGPX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.80%	-87.45%	+13.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.06%	-27.79%	+11.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-64.01%	-86.09%	+22.08%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-64.01%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-40.58%	-72.93%	+32.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.14%	-38.71%	+16.57%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.72%	11.21%	-6.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMRX и MMGPX

Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 7.91%, в то время как у Morgan Stanley Discovery Portfolio (MMGPX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MMGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALMRX	MMGPX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.91%	9.28%	-1.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	14.99%	21.94%	-6.95%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.51%	32.15%	-7.64%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	48.59%	45.74%	+2.85%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	37.73%	39.05%	-1.32%

Сравнение ALMRX с MMGPX

Доходность

Сравнение доходности ALMRX и MMGPX

Сравнение доходности по годам ALMRX и MMGPX

Доходность по периодам

ALMRX

MMGPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий ALMRX и MMGPX

Доходность на риск

ALMRX vs. MMGPX — Ранг доходности на риск

ALMRX

MMGPX

Сравнение ALMRX c MMGPX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALMRX vs. MMGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMRX и MMGPX

Просадки

Сравнение просадок ALMRX и MMGPX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALMRX и MMGPX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)