Сравнение ALMRX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и FAM Value Fund (FAMVX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции ALMRX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 11.42% против 9.72% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и FAMVX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
ALMRX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
ALMRX
FAMVX
Сравнение ALMRX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.26 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.51 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.47 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 1.65 | +2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.26 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.38 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.58 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и FAMVX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и FAMVX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и FAMVX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -51.12% | -22.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -11.38% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -22.77% | -41.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -37.73% | -26.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -7.14% | -33.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -6.45% | -15.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 3.25% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и FAMVX
Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 5.52% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 10.21% | +4.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 17.91% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 17.08% | +31.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 18.15% | +19.58% |