Сравнение ALMRX с ALMAX
ALMRX (Alger MidCap Growth Institutional Fund) and ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund) are both mutual funds - ALMRX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ALMAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALMRX returned 12.59%/yr vs 8.78%/yr for ALMAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ALMRX charges 1.44%/yr vs 1.20%/yr for ALMAX.
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и ALMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у ALMAX с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции ALMRX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 12.59% против 8.78% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 4.75%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 12.59%
ALMAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам ALMRX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 4.75% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 5.02% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Correlation
The correlation between ALMRX and ALMAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2003 г. | 0.49 |
Over the past year, ALMRX and ALMAX have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMRX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
ALMRX
ALMAX
Сравнение ALMRX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.64 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 1.94 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.61 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.13 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.32 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и ALMAX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и ALMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMRX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -60.51% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -20.91% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.71% | -29.61% | +2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -53.89% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -53.89% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.35% | -31.81% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.21% | -17.33% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 6.83% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и ALMAX
Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 5.58%, в то время как у Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMRX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 7.47% | -1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.64% | 17.01% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 21.71% | -2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.46% | 29.17% | +19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.78% | 27.25% | +10.53% |
Сравнение комиссий ALMRX и ALMAX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии ALMAX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и ALMAX
Ни ALMRX, ни ALMAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALMRX and ALMAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMAX has higher volatility (7.47%) compared to ALMRX (5.58%). In terms of maximum drawdown, ALMRX dropped -73.80% vs ALMAX's -60.51%.
ALMRX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMRX и ALMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор