Сравнение ALMRX с ALMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и ALMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и ALMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. За последние 10 лет акции ALMRX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 11.42% против 7.42% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и ALMAX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии ALMAX в 1.20%.
Доходность на риск
ALMRX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск
ALMRX
ALMAX
Сравнение ALMRX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | ALMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.20 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 0.47 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 0.22 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 0.75 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.20 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.23 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.30 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и ALMAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и ALMAX
Ни ALMRX, ни ALMAX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и ALMAX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и ALMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -60.51% | -13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -20.91% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -53.89% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -53.89% | -10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -42.48% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -17.19% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 6.11% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и ALMAX
Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 7.91%, в то время как у Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | ALMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 8.82% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 15.78% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 24.60% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 29.11% | +19.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 27.12% | +10.61% |