PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMRX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMRX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMRX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMRX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund		-7.99%17.01%20.02%22.68%-35.28%6.17%64.25%29.79%-7.77%28.75%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, ALMRX показывает доходность -7.99%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 11.42% против 18.86% соответственно.

ALMRX

1 день
4.18%
1 месяц
-7.14%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-10.17%
1 год
18.01%
3 года*
13.20%
5 лет*
0.87%
10 лет*
11.42%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger MidCap Growth Institutional Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с ALMRX:
ALMRX с FXAIXALMRX с INDLALMRX с ALAFXALMRX с ALARXALMRX с ALBAXALMRX с ALVOXALMRX с BARIX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий ALMRX и ALGRX

ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии ALGRX в 0.89%.

ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund
ALGRX
Alger Focus Equity Fund

Доходность на риск

ALMRX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMRX
Ранг доходности на риск ALMRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMRX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMRX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMRX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMRX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMRXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.56

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.20

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

2.39

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

8.08

-4.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMRX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMRX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа ALGRX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMRX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMRXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.56

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.59

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.43

-0.26

Корреляция

Корреляция между ALMRX и ALGRX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMRX и ALGRX

ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%.

TTM20252024202320222021202020192018
ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%77.91%12.19%8.56%7.91%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%

Просадки

Сравнение просадок ALMRX и ALGRX

Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMRXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.80%

-62.64%

-11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-17.55%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.01%

-43.57%

-20.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.01%

-43.57%

-20.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.58%

-13.48%

-27.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-18.89%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

5.20%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMRX и ALGRX

Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 7.91%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMRXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

9.21%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.99%

17.06%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

27.51%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.59%

26.14%

+22.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.73%

23.89%

+13.84%