PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMRX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALMRX с AAGOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALMRX (Alger MidCap Growth Institutional Fund) and AAGOX (Alger Large Cap Growth Portfolio Fund) are both mutual funds - ALMRX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AAGOX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALMRX returned 12.59%/yr vs 19.53%/yr for AAGOX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ALMRX charges 1.44%/yr vs 0.82%/yr for AAGOX.

Доходность

Сравнение доходности ALMRX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALMRX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у AAGOX с доходностью 21.41%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 12.59% против 19.53% соответственно.

ALMRX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.80%
С начала года
4.75%
6 месяцев
3.37%
1 год
17.03%
3 года*
16.86%
5 лет*
3.96%
10 лет*
12.59%

AAGOX

1 день
-1.09%
1 месяц
8.69%
С начала года
21.41%
6 месяцев
18.35%
1 год
47.08%
3 года*
35.16%
5 лет*
14.67%
10 лет*
19.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALMRX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund		4.75%17.01%20.02%22.68%-35.28%6.17%64.25%29.79%-7.77%28.75%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		21.41%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%

Correlation

The correlation between ALMRX and AAGOX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г.

0.42

Over the past year, ALMRX and AAGOX have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger MidCap Growth Institutional Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с ALMRX:
ALMRX с INDLALMRX с FXAIXALMRX с ACAZXALMRX с ALBAXALMRX с FSMAXALMRX с TAAGXALMRX с ACAAX
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с FXAIXAAGOX с QQQAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX

Доходность на риск

ALMRX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMRX
Ранг доходности на риск ALMRX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMRX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMRX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMRX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMRX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMRX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMRX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMRXAAGOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.07

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.66

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

2.70

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.73

8.46

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMRX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMRX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа AAGOX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMRX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMRXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.07

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.79

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.58

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ALMRX и AAGOX

Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и AAGOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALMRXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.80%

-60.22%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.06%

-18.11%

+2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.71%

-27.34%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.01%

-44.07%

-19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.01%

-44.07%

-19.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.35%

-1.20%

-31.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.21%

-15.70%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.98%

5.76%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMRX и AAGOX

Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 5.58%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALMRXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.66%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

17.97%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

23.58%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.46%

26.09%

+22.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.78%

24.70%

+13.08%

Сравнение комиссий ALMRX и AAGOX

ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMRX и AAGOX

ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		9.98%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%
ALMRX
Alger MidCap Growth Institutional Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%77.91%12.19%8.56%7.91%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ALMRX and AAGOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAGOX has higher volatility (6.66%) compared to ALMRX (5.58%). In terms of maximum drawdown, ALMRX dropped -73.80% vs AAGOX's -60.22%.

AAGOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALMRX и AAGOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор