Сравнение ALMRX с AAGOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).
ALMRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMRX и AAGOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMRX и AAGOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | -7.99% | 17.01% | 20.02% | 22.68% | -35.28% | 6.17% | 64.25% | 29.79% | -7.77% | 28.75% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | -7.63% | 29.82% | 42.89% | 32.67% | -38.76% | 12.63% | 67.21% | 27.43% | 2.36% | 28.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALMRX показывает доходность -7.99%, а AAGOX немного выше – -7.63%. За последние 10 лет акции ALMRX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 11.42% против 16.21% соответственно.
ALMRX
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -10.17%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 0.87%
- 10 лет*
- 11.42%
AAGOX
- 1 день
- 5.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -11.22%
- 1 год
- 35.34%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 16.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMRX и AAGOX
ALMRX берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.
Доходность на риск
ALMRX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск
ALMRX
AAGOX
Сравнение ALMRX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMRX | AAGOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.31 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.89 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.98 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 6.23 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMRX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.31 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.34 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.54 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между ALMRX и AAGOX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMRX и AAGOX
ALMRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMRX Alger MidCap Growth Institutional Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 77.91% | 12.19% | 8.56% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAGOX Alger Large Cap Growth Portfolio Fund | 13.11% | 12.11% | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 28.74% | 14.75% | 1.88% | 22.68% | 9.81% | 0.00% | 12.42% |
Просадки
Сравнение просадок ALMRX и AAGOX
Максимальная просадка ALMRX за все время составила -73.80%, что больше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMRX и AAGOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMRX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.80% | -60.22% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.06% | -18.11% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.01% | -44.07% | -19.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.01% | -44.07% | -19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.58% | -13.82% | -26.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.14% | -15.77% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.72% | 5.75% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMRX и AAGOX
Текущая волатильность для Alger MidCap Growth Institutional Fund (ALMRX) составляет 7.91%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что ALMRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMRX | AAGOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 9.87% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.99% | 18.94% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.51% | 28.41% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.59% | 26.12% | +22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.73% | 24.60% | +13.13% |