Сравнение ALMAX с VSGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. VSGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и VSGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и VSGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.27% | 8.44% | 14.95% | 23.07% | -28.39% | 5.70% | 35.29% | 32.77% | -5.70% | 21.94% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у VSGIX с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям VSGIX по среднегодовой доходности: 7.42% против 10.46% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
VSGIX
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 20.19%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и VSGIX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии VSGIX в 0.06%.
Доходность на риск
ALMAX vs. VSGIX — Ранг доходности на риск
ALMAX
VSGIX
Сравнение ALMAX c VSGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | VSGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.85 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.34 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.39 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 5.56 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.85 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.09 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.38 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и VSGIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и VSGIX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
VSGIX Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.68% | 0.56% | 0.37% | 0.45% | 0.58% | 0.80% | 0.82% | 1.09% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и VSGIX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке VSGIX в -58.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и VSGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -58.66% | -1.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -14.50% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -38.36% | -15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -38.70% | -15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -7.52% | -34.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -11.40% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 3.62% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и VSGIX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VSGIX) имеют волатильность 8.82% и 8.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | VSGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 8.87% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 15.71% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 24.53% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 23.56% | +5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 22.92% | +4.20% |