Сравнение ALMAX с SPECX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Spectra Fund (SPECX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. SPECX управляется Alger. Фонд был запущен 28 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и SPECX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и SPECX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
SPECX Alger Spectra Fund | -10.92% | 29.16% | 47.52% | 41.34% | -39.37% | 12.61% | 43.66% | 32.15% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALMAX показывает доходность -11.41%, а SPECX немного выше – -10.92%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям SPECX по среднегодовой доходности: 7.42% против 15.09% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
SPECX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -10.92%
- 6 месяцев
- -12.58%
- 1 год
- 29.64%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и SPECX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии SPECX в 1.39%.
Доходность на риск
ALMAX vs. SPECX — Ранг доходности на риск
ALMAX
SPECX
Сравнение ALMAX c SPECX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Spectra Fund (SPECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | SPECX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.12 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.70 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.53 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 4.98 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.12 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.31 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.55 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и SPECX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и SPECX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPECX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.38%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
SPECX Alger Spectra Fund | 8.38% | 7.47% | 6.49% | 0.00% | 2.70% | 34.41% | 9.19% | 7.20% | 12.09% | 6.14% | 0.00% | 8.80% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и SPECX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки SPECX в -72.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и SPECX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -72.19% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -20.03% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -54.82% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -54.82% | +0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -16.06% | -26.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -24.16% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 6.14% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и SPECX
Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 8.82%, в то время как у Alger Spectra Fund (SPECX) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPECX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | SPECX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 9.43% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 17.68% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 28.24% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 32.70% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 27.76% | -0.64% |