Сравнение ALMAX с NEAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. NEAIX - это активно управляемый фонд от Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и NEAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 20.48% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 12.01% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -27.02% | 38.46% | 52.49% | 44.68% | -15.64% | 10.07% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у NEAIX с доходностью 12.01%.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
NEAIX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 61.23%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 15.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и NEAIX
И ALMAX, и NEAIX имеют комиссию равную 1.20%.
Доходность на риск
ALMAX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
ALMAX
NEAIX
Сравнение ALMAX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 2.17 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 2.74 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 4.33 | -4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 15.43 | -14.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.17 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.65 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.75 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и NEAIX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и NEAIX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.80% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и NEAIX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки NEAIX в -35.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и NEAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -35.93% | -24.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -13.98% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -35.93% | -17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -7.73% | -34.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -8.73% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 3.92% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и NEAIX
Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 8.82%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 11.64% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 19.83% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 28.92% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 24.33% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 24.46% | +2.66% |