PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALMAX с DMCRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALMAX с DMCRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX).

ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. DMCRX управляется Driehaus. Фонд был запущен 18 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ALMAX и DMCRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALMAX и DMCRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		-11.41%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%39.17%-4.10%21.83%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		2.25%31.17%30.58%11.47%-33.54%22.23%86.43%34.03%2.52%24.35%

Доходность по периодам

С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у DMCRX с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям DMCRX по среднегодовой доходности: 7.42% против 20.60% соответственно.

ALMAX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-8.86%
1 год
4.57%
3 года*
3.01%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
7.42%

DMCRX

1 день
5.47%
1 месяц
-7.35%
С начала года
2.25%
6 месяцев
10.59%
1 год
65.25%
3 года*
24.24%
5 лет*
6.42%
10 лет*
20.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с FXAIXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с IETCALMAX с ACAYXALMAX с NCLEX
Часто сравнивают с DMCRX:
DMCRX с IWCDMCRX с USNQXDMCRX с OBMCXDMCRX с PFFVDMCRX с FGROXDMCRX с BIASXDMCRX с DEVDX

Сравнение комиссий ALMAX и DMCRX

ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии DMCRX в 1.38%.

DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Доходность на риск

ALMAX vs. DMCRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
DMCRX
Ранг доходности на риск DMCRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMCRX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMCRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMCRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMCRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMCRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALMAX c DMCRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALMAXDMCRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.06

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

2.60

-2.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

3.73

-3.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

12.46

-11.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALMAX vs. DMCRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALMAX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа DMCRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALMAX и DMCRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALMAXDMCRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.06

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.16

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.54

-0.24

Корреляция

Корреляция между ALMAX и DMCRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALMAX и DMCRX

ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.42%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%
DMCRX
Driehaus Micro Cap Growth Fund		13.42%13.72%3.86%0.87%8.20%48.23%19.79%14.70%33.22%8.91%0.00%4.20%

Просадки

Сравнение просадок ALMAX и DMCRX

Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, примерно равная максимальной просадке DMCRX в -59.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и DMCRX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALMAXDMCRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.51%

-59.16%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-15.46%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.89%

-59.16%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.89%

-59.16%

+5.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.48%

-10.79%

-31.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.19%

-20.35%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

4.62%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ALMAX и DMCRX

Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 8.82%, в то время как у Driehaus Micro Cap Growth Fund (DMCRX) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALMAXDMCRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

12.40%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

23.15%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.60%

31.42%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.11%

39.55%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

33.88%

-6.76%