Сравнение ALMAX с AMCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. AMCGX управляется Alger. Фонд был запущен 24 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и AMCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и AMCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | -8.38% | 16.63% | 20.10% | 22.85% | -35.19% | -29.98% | 63.90% | 29.63% | -8.03% | 27.39% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у AMCGX с доходностью -8.38%. За последние 10 лет акции ALMAX превзошли акции AMCGX по среднегодовой доходности: 7.42% против 6.40% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
AMCGX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -8.38%
- 6 месяцев
- -10.61%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- -7.19%
- 10 лет*
- 6.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и AMCGX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AMCGX в 1.93%.
Доходность на риск
ALMAX vs. AMCGX — Ранг доходности на риск
ALMAX
AMCGX
Сравнение ALMAX c AMCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | AMCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.76 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.21 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.09 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 3.73 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 0.76 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и AMCGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и AMCGX
Ни ALMAX, ни AMCGX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
AMCGX Alger Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.34% | 13.72% | 10.98% | 7.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и AMCGX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что меньше максимальной просадки AMCGX в -74.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и AMCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -74.93% | +14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -16.20% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -64.50% | +10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -64.50% | +10.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -41.70% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -22.97% | +5.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 4.73% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и AMCGX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Alger Mid Cap Growth Fund (AMCGX) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | AMCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.85% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 15.07% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 24.22% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 30.67% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 26.74% | +0.38% |