Сравнение ALMAX с ALZFX
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund) and ALZFX (Alger Focus Equity Fund Class Z) are both mutual funds - ALMAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger, while ALZFX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Over the past 10 years, ALMAX returned 8.75%/yr vs 22.17%/yr for ALZFX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALMAX charges 1.20%/yr vs 0.63%/yr for ALZFX.
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и ALZFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность 4.73%, что значительно ниже, чем у ALZFX с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям ALZFX по среднегодовой доходности: 8.75% против 22.17% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.95%
- С начала года
- 4.73%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- -3.52%
- 10 лет*
- 8.75%
ALZFX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 50.75%
- 3 года*
- 42.04%
- 5 лет*
- 21.20%
- 10 лет*
- 22.17%
Сравнение доходности по годам ALMAX и ALZFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 4.73% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | 17.28% | 40.08% | 52.22% | 44.63% | -35.75% | 20.37% | 46.19% | 34.29% | 1.68% | 29.12% |
Correlation
The correlation between ALMAX and ALZFX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between ALMAX and ALZFX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMAX vs. ALZFX — Ранг доходности на риск
ALMAX
ALZFX
Сравнение ALMAX c ALZFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | ALZFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.40 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 3.03 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 10.32 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | ALZFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 2.47 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.82 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.93 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.92 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и ALZFX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки ALZFX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и ALZFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMAX | ALZFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -43.22% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -17.45% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -26.93% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -43.22% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -43.22% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.00% | -0.55% | -31.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -7.53% | -9.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 5.11% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и ALZFX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALZFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMAX | ALZFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 5.00% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.11% | 16.02% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 21.37% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 26.09% | +3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.26% | 23.94% | +3.32% |
Сравнение комиссий ALMAX и ALZFX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ALZFX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и ALZFX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | 6.42% | 7.53% | 0.00% | 0.12% | 0.10% | 13.63% | 6.16% | 2.21% | 5.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ALMAX and ALZFX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALMAX has higher volatility (7.66%) compared to ALZFX (5.00%). In terms of maximum drawdown, ALMAX dropped -60.51% vs ALZFX's -43.22%.
ALZFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMAX и ALZFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор