Сравнение ALMAX с ALZFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. ALZFX - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и ALZFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и ALZFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | -9.33% | 40.08% | 52.22% | 44.63% | -35.75% | 20.37% | 46.19% | 34.29% | 1.68% | 29.12% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у ALZFX с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции ALMAX уступали акциям ALZFX по среднегодовой доходности: 7.42% против 19.19% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
ALZFX
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -10.26%
- 1 год
- 41.15%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 19.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и ALZFX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии ALZFX в 0.63%.
Доходность на риск
ALMAX vs. ALZFX — Ранг доходности на риск
ALMAX
ALZFX
Сравнение ALMAX c ALZFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | ALZFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.58 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 2.22 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 2.43 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 8.21 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | ALZFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.58 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.60 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.81 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.83 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и ALZFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и ALZFX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALZFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
ALZFX Alger Focus Equity Fund Class Z | 8.31% | 7.53% | 0.00% | 0.12% | 0.10% | 13.63% | 6.16% | 2.21% | 5.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и ALZFX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки ALZFX в -43.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и ALZFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | ALZFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -43.22% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -17.45% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -43.22% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -43.22% | -10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -13.38% | -29.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -7.60% | -9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 5.16% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и ALZFX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Focus Equity Fund Class Z (ALZFX) имеют волатильность 8.82% и 9.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | ALZFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 9.21% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 17.06% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 27.50% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 26.07% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 23.85% | +3.27% |