Сравнение ALMAX с AIEMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX).
ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г.. AIEMX управляется Alger. Фонд был запущен 28 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и AIEMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALMAX и AIEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | -11.41% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.15% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность -11.41%, что значительно ниже, чем у AIEMX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции ALMAX превзошли акции AIEMX по среднегодовой доходности: 7.42% против 6.57% соответственно.
ALMAX
- 1 день
- 4.31%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -11.41%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- -6.60%
- 10 лет*
- 7.42%
AIEMX
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -0.33%
- 10 лет*
- 6.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALMAX и AIEMX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AIEMX в 1.45%.
Доходность на риск
ALMAX vs. AIEMX — Ранг доходности на риск
ALMAX
AIEMX
Сравнение ALMAX c AIEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | AIEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.33 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.83 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.56 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 6.64 | -5.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.33 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.02 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.15 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между ALMAX и AIEMX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и AIEMX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.05% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и AIEMX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки AIEMX в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и AIEMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALMAX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -46.21% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -15.17% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -43.75% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -46.21% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.48% | -12.45% | -30.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.19% | -17.41% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 3.55% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и AIEMX
Текущая волатильность для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) составляет 8.82%, в то время как у Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что ALMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALMAX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 10.03% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 14.39% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.60% | 18.61% | +5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.11% | 18.92% | +10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.12% | 19.27% | +7.85% |