Сравнение ALMAX с AIEMX
ALMAX (Alger Weatherbie Specialized Growth Fund) and AIEMX (Alger Emerging Markets Fund) are both mutual funds - ALMAX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Alger, while AIEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Alger. Over the past 10 years, ALMAX returned 8.78%/yr vs 8.93%/yr for AIEMX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALMAX charges 1.20%/yr vs 1.45%/yr for AIEMX.
Доходность
Сравнение доходности ALMAX и AIEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALMAX показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у AIEMX с доходностью 25.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALMAX имеют среднегодовую доходность 8.78%, а акции AIEMX немного впереди с 8.93%.
ALMAX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 5.02%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- 13.05%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- 8.78%
AIEMX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.15%
- С начала года
- 25.61%
- 6 месяцев
- 27.21%
- 1 год
- 45.51%
- 3 года*
- 22.01%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 8.93%
Сравнение доходности по годам ALMAX и AIEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 5.02% | 0.50% | 13.78% | 11.22% | -38.11% | 5.83% | 56.85% | 39.17% | -4.10% | 21.83% |
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 25.61% | 25.30% | 5.60% | 13.49% | -32.52% | -0.45% | 37.17% | 21.98% | -21.81% | 38.72% |
Correlation
The correlation between ALMAX and AIEMX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.61 |
The correlation between ALMAX and AIEMX has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALMAX vs. AIEMX — Ранг доходности на риск
ALMAX
AIEMX
Сравнение ALMAX c AIEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALMAX | AIEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.45 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 3.07 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.94 | 12.46 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALMAX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.47 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.19 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.23 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ALMAX и AIEMX
Максимальная просадка ALMAX за все время составила -60.51%, что больше максимальной просадки AIEMX в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALMAX и AIEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALMAX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.51% | -46.21% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -15.17% | -5.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -17.86% | -11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.89% | -43.75% | -10.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.89% | -46.21% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.81% | -0.54% | -31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -17.24% | -0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.83% | 3.74% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALMAX и AIEMX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) и Alger Emerging Markets Fund (AIEMX) имеют волатильность 7.47% и 7.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALMAX | AIEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.72% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 16.44% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 18.90% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.17% | 19.25% | +9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.25% | 19.50% | +7.75% |
Сравнение комиссий ALMAX и AIEMX
ALMAX берет комиссию в 1.20%, что меньше комиссии AIEMX в 1.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALMAX и AIEMX
ALMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIEMX Alger Emerging Markets Fund | 0.04% | 0.05% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 4.19% | 0.00% | 5.08% | 2.35% | 3.58% | 0.00% | 0.00% |
ALMAX Alger Weatherbie Specialized Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 24.48% | 4.64% | 4.00% | 9.86% | 0.00% | 12.44% | 55.85% |
Часто задаваемые вопросы
ALMAX and AIEMX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIEMX has higher volatility (7.72%) compared to ALMAX (7.47%). In terms of maximum drawdown, ALMAX dropped -60.51% vs AIEMX's -46.21%.
AIEMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALMAX и AIEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор