Сравнение ALLW с XRLX
ALLW (State Street Bridgewater All Weather ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, ALLW returned 17.58% vs 14.99% for XRLX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ALLW charges 0.85%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.
Доходность
Сравнение доходности ALLW и XRLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ALLW показывает доходность 5.97%, а XRLX немного ниже – 5.80%.
ALLW
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 5.97%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 17.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRLX
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALLW и XRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 5.97% | 15.44% |
XRLX FundX Conservative ETF | 5.80% | 8.98% |
Correlation
The correlation between ALLW and XRLX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between ALLW and XRLX has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALLW vs. XRLX — Ранг доходности на риск
ALLW
XRLX
Сравнение ALLW c XRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALLW | XRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.40 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 10.36 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALLW и XRLX
Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и XRLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALLW | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.78% | -15.33% | +6.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.23% | -6.28% | -0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.73% | -2.36% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -1.70% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.45% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALLW и XRLX
State Street Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и FundX Conservative ETF (XRLX) имеют волатильность 4.00% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALLW | XRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.00% | 4.02% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 7.48% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.05% | 8.85% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.71% | 11.17% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 11.17% | +1.54% |
Сравнение комиссий ALLW и XRLX
ALLW берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALLW и XRLX
Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности XRLX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ALLW State Street Bridgewater All Weather ETF | 4.41% | 4.67% | 0.00% | 0.00% |
XRLX FundX Conservative ETF | 2.62% | 2.77% | 1.66% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
ALLW and XRLX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRLX has higher volatility (4.02%) compared to ALLW (4.00%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs XRLX's -15.33%.
On 1-year performance, ALLW leads with 17.58% vs 14.99% for XRLX. On fees, ALLW is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ALLW has performed better with a 17.58% return vs 14.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ALLW is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.
ALLW has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 2.62% for XRLX.
They also come from different issuers: State Street and FundX. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 1.63% for XRLX.
XRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALLW и XRLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор