PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALLW с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALLW с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ALLW (SPDR Bridgewater All Weather ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ALLW is a Tactical Allocation fund actively managed by State Street, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. ALLW is actively managed, while XLK is passively managed. Over the past year, ALLW returned 22.39% vs 64.08% for XLK. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ALLW charges 0.85%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности ALLW и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALLW показывает доходность 9.24%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

ALLW

1 день
0.03%
1 месяц
0.40%
С начала года
9.24%
6 месяцев
8.84%
1 год
22.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALLW и XLK

2026 (YTD)2025
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		9.24%15.04%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%34.50%

Correlation

The correlation between ALLW and XLK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г.

0.41

Сравнение распределения секторов ALLW и XLK

Секторы
ALLW
XLK

Технологии

26.3%
99.7%

Финансовые услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Коммуникационные услуги

9.7%

-

Промышленность

9.2%
0.1%

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Энергетика

4.9%
0.2%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Недвижимость

1.8%

-

Технологии

ALLW
26.3%
XLK
99.7%

Финансовые услуги

ALLW
15.8%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

ALLW
11.0%
XLK

-

Коммуникационные услуги

ALLW
9.7%
XLK

-

Промышленность

ALLW
9.2%
XLK
0.1%

Здравоохранение

ALLW
8.2%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

ALLW
5.9%
XLK

-

Энергетика

ALLW
4.9%
XLK
0.2%

Сырьевые материалы

ALLW
4.6%
XLK

-

Коммунальные услуги

ALLW
2.8%
XLK

-

Недвижимость

ALLW
1.8%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bridgewater All Weather ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ALLW:
ALLW с SPYALLW с UPARALLW с VOOALLW с PRPFXALLW с COROALLW с GLDMALLW с GVIP
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

ALLW vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALLW
Ранг доходности на риск ALLW: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALLW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALLW c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALLWXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.09

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.77

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.04

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.20

13.55

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALLW vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALLW на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLW и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALLWXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.09

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.41

+1.20

Просадки

Сравнение просадок ALLW и XLK

Максимальная просадка ALLW за все время составила -8.78%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLW и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALLWXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.78%

-82.05%

+73.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-15.92%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.54%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-34.95%

+33.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

4.74%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ALLW и XLK

Текущая волатильность для SPDR Bridgewater All Weather ETF (ALLW) составляет 3.39%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что ALLW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALLWXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

7.27%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

16.76%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

20.86%

-10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

24.90%

-12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.52%

24.49%

-11.97%

Сравнение комиссий ALLW и XLK

ALLW берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALLW и XLK

Дивидендная доходность ALLW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALLW
SPDR Bridgewater All Weather ETF		4.28%4.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

ALLW and XLK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to ALLW (3.39%). In terms of maximum drawdown, ALLW dropped -8.78% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 64.08% vs 22.39% for ALLW. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ALLW has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 64.08% return vs 22.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for ALLW.

ALLW has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 0.40% for XLK.

ALLW is categorized as Tactical Allocation, while XLK is Technology Equities. Their fees differ too: 0.85% for ALLW and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALLW и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор